Сравнение WTLS с JAKRX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и JAKRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и JAKRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 9.14% |
Correlation
The correlation between WTLS and JAKRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. JAKRX — Ранг доходности на риск
WTLS
JAKRX
Сравнение WTLS c JAKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.69 | 3.97 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и JAKRX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и JAKRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -5.16% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.66% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.80% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и JAKRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 7.43% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 7.29% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 7.29% | +11.08% |
Сравнение комиссий WTLS и JAKRX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и JAKRX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.18% | 8.10% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and JAKRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и JAKRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор