Сравнение WSO с WSO-B
WSO (Watsco, Inc.) and WSO-B (Watsco Inc) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WSO returned 15.48%/yr vs 13.42%/yr for WSO-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и WSO-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у WSO-B с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции WSO-B по среднегодовой доходности: 15.48% против 13.42% соответственно.
WSO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 15.48%
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам WSO и WSO-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 24.29% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
WSO-B Watsco Inc | 5.06% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
Correlation
The correlation between WSO and WSO-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between WSO and WSO-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WSO:
$15.65B
WSO-B:
$13.29B
WSO:
$13.08
WSO-B:
$13.08
WSO:
31.51
WSO-B:
26.76
WSO:
6.12
WSO-B:
5.20
WSO:
2.16
WSO-B:
1.83
WSO:
4.87
WSO-B:
4.13
WSO:
$7.24B
WSO-B:
$7.24B
WSO:
$2.05B
WSO-B:
$2.05B
WSO:
$778.38M
WSO-B:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. WSO-B — Ранг доходности на риск
WSO
WSO-B
Сравнение WSO c WSO-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Watsco Inc (WSO-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | WSO-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.84 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.42 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и WSO-B
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, примерно равная максимальной просадке WSO-B в -61.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и WSO-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | WSO-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -61.67% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -23.61% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -34.99% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -34.99% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -34.99% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -31.70% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -14.20% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 13.90% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и WSO-B
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 10.16%, в то время как у Watsco Inc (WSO-B) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | WSO-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 14.31% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 33.13% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 35.82% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 31.07% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 28.06% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и WSO-B
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности WSO-B в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.98% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
WSO-B Watsco Inc | 3.51% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и WSO-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Watsco Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и WSO-B
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and WSO-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (14.31%) compared to WSO (10.16%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs WSO-B's -61.67%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и WSO-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор