Сравнение WSO с WSO-B
WSO (Watsco, Inc.) and WSO-B (Watsco Inc) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WSO returned 13.98%/yr vs 13.66%/yr for WSO-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и WSO-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у WSO-B с доходностью 5.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSO имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции WSO-B немного отстают с 13.66%.
WSO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 13.98%
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -22.80%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам WSO и WSO-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 11.28% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
WSO-B Watsco Inc | 5.06% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
Correlation
The correlation between WSO and WSO-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between WSO and WSO-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.01B
WSO-B:
$13.29B
WSO:
$13.08
WSO-B:
$13.08
WSO:
28.22
WSO-B:
26.76
WSO:
5.48
WSO-B:
5.20
WSO:
1.93
WSO-B:
1.83
WSO:
4.36
WSO-B:
4.13
WSO:
$7.24B
WSO-B:
$7.24B
WSO:
$2.05B
WSO-B:
$2.05B
WSO:
$778.38M
WSO-B:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. WSO-B — Ранг доходности на риск
WSO
WSO-B
Сравнение WSO c WSO-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Watsco Inc (WSO-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | WSO-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.77 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.84 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.54 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | WSO-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WSO и WSO-B
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, примерно равная максимальной просадке WSO-B в -61.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и WSO-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | WSO-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -61.67% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -23.61% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -34.99% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -34.99% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -34.99% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -31.70% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -14.18% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.56% | 12.81% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и WSO-B
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 8.04%, в то время как у Watsco Inc (WSO-B) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | WSO-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 17.94% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 33.23% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 35.82% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 31.05% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 28.06% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и WSO-B
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности WSO-B в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 3.33% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
WSO-B Watsco Inc | 3.51% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и WSO-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Watsco Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и WSO-B
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and WSO-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (17.94%) compared to WSO (8.04%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs WSO-B's -61.67%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и WSO-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор