Сравнение WSO с WING
WSO (Watsco, Inc.) and WING (Wingstop Inc.) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while WING operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WSO returned 14.01%/yr vs 21.13%/yr for WING. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и WING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у WING с доходностью -39.37%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям WING по среднегодовой доходности: 14.01% против 21.13% соответственно.
WSO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- -14.63%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 14.01%
WING
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -39.37%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -58.16%
- 3 года*
- -9.63%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам WSO и WING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 11.07% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
WING Wingstop Inc. | -39.37% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
Correlation
The correlation between WSO and WING is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between WSO and WING shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$13.98B
WING:
$3.97B
WSO:
$13.08
WING:
$4.02
WSO:
28.16
WING:
35.84
WSO:
5.47
WING:
0.79
WSO:
1.93
WING:
5.65
WSO:
$7.24B
WING:
$709.48M
WSO:
$2.05B
WING:
$315.08M
WSO:
$778.38M
WING:
$217.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. WING — Ранг доходности на риск
WSO
WING
Сравнение WSO c WING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | WING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.85 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.57 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.93 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WSO и WING
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки WING в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и WING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -72.06% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -68.71% | +35.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -72.06% | +30.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -72.06% | +30.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -72.06% | +30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -66.08% | +33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -17.01% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 37.11% | -17.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и WING
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 8.26%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 18.84% | -10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 45.31% | -22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.23% | 62.95% | -31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 50.88% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 46.10% | -18.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и WING
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности WING в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | 0.83% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.34% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и WING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и WING
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.73M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 183.73M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.88M при выручке в 183.73M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and WING have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WING has higher volatility (18.84%) compared to WSO (8.26%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs WING's -72.06%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и WING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор