Сравнение WSO с CNM
WSO (Watsco, Inc.) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, WSO returned 6.78%/yr vs 13.81%/yr for CNM. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности WSO и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -10.47%.
WSO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.81%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 12.30%
- Всё время*
- 15.46%
CNM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -17.68%
- С начала года
- -10.47%
- 1 год
- -27.34%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.58M | $83.96M | $114.16M | |
WSO Watsco, Inc. | $219.03M | $174.10M | $151.59M |
Сравнение доходности по годам WSO и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 1.31% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 11.92% |
CNM Core & Main, Inc. | -10.47% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between WSO and CNM is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between WSO and CNM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WSO:
$13.72B
CNM:
$8.71B
WSO:
$12.53
CNM:
$3.40
WSO:
26.59
CNM:
13.67
WSO:
5.17
CNM:
0.22
WSO:
1.74
CNM:
0.80
WSO:
$7.28B
CNM:
$7.65B
WSO:
$2.03B
CNM:
$2.07B
WSO:
$737.47M
CNM:
$909.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. CNM — Ранг доходности на риск
WSO
CNM
Сравнение WSO c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.75 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.15 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и CNM
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -40.00% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -36.74% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.80% | -38.74% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -40.00% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -30.53% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -17.59% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 23.74% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и CNM
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 8.86% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 24.06% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 41.20% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.02% | 39.50% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 40.57% | -12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и CNM
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.78% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и CNM
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 578.93M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 238.37M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.34M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and CNM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (16.79%) compared to CNM (8.86%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs CNM's -40.00%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор