PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSO с CNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSO с CNM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или CNM.

Корреляция

Корреляция между WSO и CNM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WSO и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

0.10

CNM:

-0.30

Коэф-т Сортино

WSO:

0.40

CNM:

-0.15

Коэф-т Омега

WSO:

1.05

CNM:

0.98

Коэф-т Кальмара

WSO:

0.19

CNM:

-0.35

Коэф-т Мартина

WSO:

0.40

CNM:

-0.63

Индекс Язвы

WSO:

9.96%

CNM:

21.13%

Дневная вол-ть

WSO:

31.79%

CNM:

43.75%

Макс. просадка

WSO:

-64.38%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

WSO:

-15.37%

CNM:

-16.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$19.01B

CNM:

$10.22B

EPS

WSO:

$12.94

CNM:

$2.13

Коэффициент P/E

WSO:

36.78

CNM:

24.24

Коэффициент P/S

WSO:

2.51

CNM:

1.37

Коэффициент P/B

WSO:

7.13

CNM:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.58B

CNM:

$5.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.03B

CNM:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$771.52M

CNM:

$699.00M

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 1.43%.

WSO

С начала года

1.57%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-8.92%

1 год

1.53%

5 лет

27.41%

10 лет

17.95%

CNM

С начала года

1.43%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

18.49%

1 год

-13.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CNM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и CNM

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSO
Watsco, Inc.		2.33%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSO и CNM

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.38%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и CNM

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.53B
1.70B
(WSO) Общая выручка
(CNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO и CNM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco, Inc. и Core & Main, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%25.0%26.0%27.0%28.0%29.0%30.0%20212022202320242025
28.1%
26.6%
(WSO) Валовая рентабельность
(CNM) Валовая рентабельность
WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.62M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.19M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.06M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.