PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSO с CNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WSO и CNM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WSO с CNM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или CNM.

Доходность

Сравнение доходности WSO и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

-0.10

CNM:

-0.10

Коэф-т Сортино

WSO:

-0.08

CNM:

0.01

Коэф-т Омега

WSO:

0.99

CNM:

1.00

Коэф-т Кальмара

WSO:

-0.32

CNM:

-0.23

Коэф-т Мартина

WSO:

-0.65

CNM:

-0.53

Индекс Язвы

WSO:

10.65%

CNM:

17.12%

Дневная вол-ть

WSO:

32.21%

CNM:

43.83%

Макс. просадка

WSO:

-64.38%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

WSO:

-20.72%

CNM:

-11.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$18.70B

CNM:

$10.83B

EPS

WSO:

$12.57

CNM:

$2.13

Коэффициент P/E

WSO:

35.22

CNM:

25.67

Коэффициент P/S

WSO:

2.47

CNM:

1.46

Коэффициент P/B

WSO:

6.73

CNM:

6.10

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.58B

CNM:

$5.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.04B

CNM:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$788.04M

CNM:

$699.00M

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у CNM с доходностью 7.50%.

WSO

С начала года

-4.84%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-3.15%

3 года

23.74%

5 лет

23.62%

10 лет

16.75%

CNM

С начала года

7.50%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

16.17%

1 год

-4.20%

3 года

29.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco, Inc.

Core & Main, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNM равному -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и CNM

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSO
Watsco, Inc.		2.49%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSO и CNM

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.38%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и CNM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и CNM

Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 8.05%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.53B
1.70B
(WSO) Общая выручка
(CNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO и CNM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco, Inc. и Core & Main, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%25.0%26.0%27.0%28.0%29.0%30.0%20212022202320242025
28.1%
26.6%
(WSO) Валовая рентабельность
(CNM) Валовая рентабельность
WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.62M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.19M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.06M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.