Сравнение WSO с CNM
WSO (Watsco, Inc.) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, WSO returned 7.09%/yr vs 18.16%/yr for CNM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WSO и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -7.14%.
WSO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 15.48%
CNM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -10.94%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSO и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 24.29% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 11.92% |
CNM Core & Main, Inc. | -7.14% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between WSO and CNM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between WSO and CNM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WSO:
$13.08
CNM:
$3.02
WSO:
31.51
CNM:
15.96
WSO:
6.12
CNM:
0.26
WSO:
2.16
CNM:
0.94
WSO:
$7.24B
CNM:
$7.65B
WSO:
$2.05B
CNM:
$2.07B
WSO:
$778.38M
CNM:
$909.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. CNM — Ранг доходности на риск
WSO
CNM
Сравнение WSO c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.54 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.86 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и CNM
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -40.00% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -33.88% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -38.74% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -27.95% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -17.25% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 21.10% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и CNM
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 10.16%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 11.42% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 23.99% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 40.20% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 40.71% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 40.71% | -12.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и CNM
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 2.98% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и CNM
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and CNM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNM has higher volatility (11.42%) compared to WSO (10.16%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs CNM's -40.00%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор