Сравнение WSO с CNM
WSO (Watsco, Inc.) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, WSO returned 5.54%/yr vs 24.42%/yr for CNM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WSO и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 0.77%.
WSO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 13.98%
CNM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSO и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 11.28% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 9.43% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.77% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between WSO and CNM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between WSO and CNM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WSO:
$13.08
CNM:
$3.34
WSO:
28.22
CNM:
15.68
WSO:
5.48
CNM:
0.26
WSO:
1.93
CNM:
0.90
WSO:
$7.24B
CNM:
$7.65B
WSO:
$2.05B
CNM:
$2.06B
WSO:
$778.38M
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. CNM — Ранг доходности на риск
WSO
CNM
Сравнение WSO c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.32 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.54 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.28 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WSO и CNM
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -40.00% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -33.88% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -38.74% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -21.81% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -17.15% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.56% | 20.13% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и CNM
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 8.04%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.78% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 23.52% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 39.22% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 40.70% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 40.70% | -12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и CNM
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.33% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и CNM
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and CNM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNM has higher volatility (9.78%) compared to WSO (8.04%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs CNM's -40.00%.
CNM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор