PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSO с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WSO и GAIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности WSO и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,026.33%
467.17%
WSO
GAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

0.67

GAIN:

0.40

Коэф-т Сортино

WSO:

1.08

GAIN:

0.66

Коэф-т Омега

WSO:

1.13

GAIN:

1.08

Коэф-т Кальмара

WSO:

1.26

GAIN:

0.59

Коэф-т Мартина

WSO:

2.95

GAIN:

1.46

Индекс Язвы

WSO:

6.34%

GAIN:

5.12%

Дневная вол-ть

WSO:

27.81%

GAIN:

18.56%

Макс. просадка

WSO:

-79.75%

GAIN:

-80.87%

Текущая просадка

WSO:

-14.85%

GAIN:

-3.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$20.68B

GAIN:

$482.09M

EPS

WSO:

$12.97

GAIN:

$1.04

Цена/прибыль

WSO:

39.20

GAIN:

12.63

PEG коэффициент

WSO:

4.49

GAIN:

5.46

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.47B

GAIN:

$118.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$1.97B

GAIN:

$94.40M

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$757.42M

GAIN:

$45.88M

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции GAIN по среднегодовой доходности: 19.98% против 18.26% соответственно.


WSO

С начала года

15.72%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

3.70%

1 год

16.53%

5 лет

25.45%

10 лет

19.98%

GAIN

С начала года

7.00%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

5.44%

1 год

7.60%

5 лет

9.43%

10 лет

18.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WSO c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.670.40
Коэффициент Сортино WSO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.080.66
Коэффициент Омега WSO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.08
Коэффициент Кальмара WSO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.260.59
Коэффициент Мартина WSO, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.951.46
WSO
GAIN

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
0.40
WSO
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и GAIN

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности GAIN в 12.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WSO
Watsco, Inc.
2.18%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%1.20%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
12.33%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%

Просадки

Сравнение просадок WSO и GAIN

Максимальная просадка WSO за все время составила -79.75%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.85%
-3.66%
WSO
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и GAIN

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.37%
5.66%
WSO
GAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab