PortfoliosLab logo
Сравнение WSO с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WSO и GAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WSO и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,925.61%
502.73%
WSO
GAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

0.39

GAIN:

0.45

Коэф-т Сортино

WSO:

0.77

GAIN:

0.82

Коэф-т Омега

WSO:

1.10

GAIN:

1.11

Коэф-т Кальмара

WSO:

0.62

GAIN:

0.72

Коэф-т Мартина

WSO:

1.36

GAIN:

2.33

Индекс Язвы

WSO:

9.37%

GAIN:

4.56%

Дневная вол-ть

WSO:

31.76%

GAIN:

23.52%

Макс. просадка

WSO:

-64.38%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

WSO:

-18.90%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$18.61B

GAIN:

$514.62M

EPS

WSO:

$12.95

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/E

WSO:

35.22

GAIN:

7.31

Коэффициент PEG

WSO:

3.32

GAIN:

5.46

Коэффициент P/S

WSO:

2.45

GAIN:

5.77

Коэффициент P/B

WSO:

6.91

GAIN:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.58B

GAIN:

$63.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.03B

GAIN:

$63.00M

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$771.52M

GAIN:

$19.35M

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSO имеют среднегодовую доходность 17.85%, а акции GAIN немного отстают с 17.50%.


WSO

С начала года

-2.66%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-3.07%

1 год

5.22%

5 лет

26.22%

10 лет

17.85%

GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

18.11%

10 лет

17.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WSO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WSO: 0.39
GAIN: 0.45
Коэффициент Сортино WSO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WSO: 0.77
GAIN: 0.82
Коэффициент Омега WSO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WSO: 1.10
GAIN: 1.11
Коэффициент Кальмара WSO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WSO: 0.62
GAIN: 0.72
Коэффициент Мартина WSO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WSO: 1.36
GAIN: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAIN равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.45
WSO
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и GAIN

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности GAIN в 11.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSO
Watsco, Inc.
2.43%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок WSO и GAIN

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.38%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.90%
0
WSO
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и GAIN

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.99%
15.39%
WSO
GAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию