Сравнение WSO с AVY
WSO (Watsco, Inc.) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO in Industrial Distribution, AVY in Business Equipment & Supplies. Over the past 10 years, WSO returned 14.99%/yr vs 10.29%/yr for AVY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 14.99% против 10.29% соответственно.
WSO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 14.99%
AVY
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам WSO и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 20.91% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
AVY Avery Dennison Corporation | -9.28% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between WSO and AVY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between WSO and AVY shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$15.22B
AVY:
$12.56B
WSO:
$13.08
AVY:
$8.87
WSO:
30.66
AVY:
18.39
WSO:
5.96
AVY:
6.14
WSO:
2.10
AVY:
1.41
WSO:
4.74
AVY:
5.46
WSO:
$7.24B
AVY:
$9.01B
WSO:
$2.05B
AVY:
$2.59B
WSO:
$778.38M
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. AVY — Ранг доходности на риск
WSO
AVY
Сравнение WSO c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.32 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.65 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и AVY
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -73.03% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -21.62% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -30.56% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -31.80% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -43.52% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.48% | -25.96% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -16.79% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.03% | 10.60% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и AVY
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 7.53% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 16.51% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 23.80% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 24.69% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 27.05% | +0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и AVY
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности AVY в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.34% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
WSO Watsco, Inc. | 3.07% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и AVY
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and AVY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.97%) compared to AVY (7.53%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs AVY's -73.03%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор