Сравнение WSO с AVY
WSO (Watsco, Inc.) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO in Industrial Distribution, AVY in Business Equipment & Supplies. Over the past 10 years, WSO returned 12.30%/yr vs 10.39%/yr for AVY. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WSO и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.39% соответственно.
WSO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.81%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 12.30%
- Всё время*
- 15.46%
AVY
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -8.05%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 10.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $175.57M | $140.48M | $123.95M | |
WSO Watsco, Inc. | $219.03M | $174.10M | $151.59M |
Сравнение доходности по годам WSO и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 1.31% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
AVY Avery Dennison Corporation | -2.36% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between WSO and AVY is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between WSO and AVY shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$13.72B
AVY:
$13.43B
WSO:
$12.53
AVY:
$9.11
WSO:
26.59
AVY:
19.27
WSO:
5.17
AVY:
6.43
WSO:
1.74
AVY:
1.47
WSO:
4.24
AVY:
5.80
WSO:
$7.28B
AVY:
$9.25B
WSO:
$2.03B
AVY:
$2.68B
WSO:
$737.47M
AVY:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. AVY — Ранг доходности на риск
WSO
AVY
Сравнение WSO c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.31 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.59 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и AVY
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -73.03% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -21.62% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.80% | -30.56% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -31.80% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -43.52% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -20.32% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -16.82% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 11.47% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и AVY
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 10.61% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 18.98% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 25.36% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.02% | 25.05% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 27.12% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и AVY
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности AVY в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.18% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
WSO Watsco, Inc. | 3.78% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и AVY
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 578.93M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 729.40M при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 238.37M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 313.50M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.34M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 204.10M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and AVY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (16.79%) compared to AVY (10.61%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs AVY's -73.03%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор