Коэффициент Сортино WSO-B равен -0.12, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -0.12 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино WSO-B
WSO-B опережает 30.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция WSO-B на рынке
График показывает коэффициент Сортино WSO-B относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.38 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.38 до 1.74
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.74 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.87+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.62 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными акций
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Watsco Inc с другими акциями в отрасли Industrial Distribution за несколько временных периодов, показывая, как доходность WSO-B с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| MSM | MSC Industrial Direct Co., Inc. | 2.78 | |||
| WCC | WESCO International, Inc. | 2.17 | |||
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | 2.04 | |||
| DXPE | DXP Enterprises, Inc. | 1.72 | |||
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | 1.62 | |||
| GIC | Global Industrial Company | 1.44 | |||
| DSGR | Distribution Solutions Group Inc | 1.06 | |||
| ADRZY | Andritz AG ADR | 1.06 | |||
| FERG | Ferguson plc | 0.56 | |||
| TRNS | Transcat, Inc. | 0.51 | |||
| WSO-B | Watsco Inc | -0.12 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино WSO-B во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда WSO-B стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
WSO-B действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель