Сравнение WSO с SPY

С начала года, WSO показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSO имеют среднегодовую доходность 14.41%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WSO и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и SPY.

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.