Сравнение WSO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или SPY.
Доходность
Сравнение доходности WSO и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSO показывает доходность 24.42%, а SPY немного ниже – 24.40%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.52% против 13.04% соответственно.
WSO
24.42%
5.28%
10.22%
39.02%
27.56%
21.52%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| WSO | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.77 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.59% | 12.15% |
| Макс. просадка | -79.75% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.11% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSO и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и SPY
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.03% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и SPY
Максимальная просадка WSO за все время составила -79.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и SPY
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.