PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WSO-B с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSO-B с NVO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WSO-B (Watsco Inc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. WSO-B operates in Industrial Distribution (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WSO-B returned 14.28%/yr vs 8.48%/yr for NVO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSO-B и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco Inc (WSO-B) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSO-B показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции WSO-B превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 14.28% против 8.48% соответственно.

WSO-B

1 день
0.00%
1 месяц
10.95%
6 месяцев
4.16%
С начала года
16.57%
1 год
-9.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.28%

NVO

1 день
-2.25%
1 месяц
15.62%
6 месяцев
-16.45%
С начала года
2.36%
1 год
-19.33%
3 года*
-12.13%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSO-B и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSO-B
Watsco Inc		16.57%-34.99%29.78%72.27%-15.13%35.54%33.36%39.97%-17.38%17.15%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.36%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between WSO-B and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.09

The correlation between WSO-B and NVO shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO-B:

$15.95B

NVO:

$223.61B

EPS

WSO-B:

$13.07

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

WSO-B:

29.45

NVO:

11.99

Коэффициент PEG

WSO-B:

5.72

NVO:

0.51

Коэффициент P/S

WSO-B:

2.02

NVO:

4.46

Коэффициент P/B

WSO-B:

4.55

NVO:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

WSO-B:

$7.24B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO-B:

$2.05B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

WSO-B:

$778.38M

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco Inc

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с WSO-B:
WSO-B с WSOWSO-B с BRK-BWSO-B с ITWWSO-B с AVGOWSO-B с COSTWSO-B с AJGWSO-B с RSG
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

WSO-B vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO-B
Ранг доходности на риск WSO-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO-B: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO-B: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO-B: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSO-B c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSO-BNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.38

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
-0.19

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.39

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.61

-0.06

WSO-B vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSO-B на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO-B и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSO-B и NVO

Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSO-BNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-74.70%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.80%

-49.17%

+26.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.99%

-74.70%

+39.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-74.70%

+39.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-74.70%

+39.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.22%

-63.44%

+39.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-17.88%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.46%

31.70%

-18.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WSO-B и NVO

Watsco Inc (WSO-B) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 9.53% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSO-BNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.27%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

37.52%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

51.76%

-14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

38.56%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

32.61%

-4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO-B и NVO

Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности NVO в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		3.58%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
WSO-B
Watsco Inc		3.27%3.45%1.97%2.32%3.39%2.49%2.97%3.53%4.14%2.73%2.42%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO-B и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.53B
96.82B
(WSO-B) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WSO-B значения в USD, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности WSO-B и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco Inc и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.9%
86.0%
Активы портфеля
WSO-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

WSO-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

WSO-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

WSO-B and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSO-B has higher volatility (9.53%) compared to NVO (9.27%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs NVO's -74.70%.

WSO-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSO-B и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор