Сравнение WSO-B с NVO
WSO-B (Watsco Inc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. WSO-B operates in Industrial Distribution (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WSO-B returned 13.66%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции WSO-B превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 13.66% против 6.56% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -22.80%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 13.66%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам WSO-B и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 5.06% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between WSO-B and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.09 |
The correlation between WSO-B and NVO shifts across timeframes, from 0.03 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$13.29B
NVO:
$194.63B
WSO-B:
$13.08
NVO:
$27.42
WSO-B:
26.76
NVO:
1.60
WSO-B:
5.20
NVO:
0.07
WSO-B:
1.83
NVO:
0.59
WSO-B:
4.13
NVO:
0.96
WSO-B:
$7.24B
NVO:
$327.80B
WSO-B:
$2.05B
NVO:
$268.30B
WSO-B:
$778.38M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. NVO — Ранг доходности на риск
WSO-B
NVO
Сравнение WSO-B c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO-B | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.66 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.99 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO-B | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.20 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и NVO
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -74.70% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -55.03% | +31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -74.70% | +39.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -74.70% | +39.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -74.70% | +39.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -68.21% | +36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -17.76% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 36.98% | -24.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и NVO
Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 8.89% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.23% | 38.00% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 51.88% | -16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 38.25% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 32.51% | -4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и NVO
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности NVO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
WSO-B Watsco Inc | 3.51% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и NVO
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (17.94%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs NVO's -74.70%.
WSO-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор