Сравнение WSO-B с ITW
WSO-B (Watsco Inc) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO-B in Industrial Distribution, ITW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, WSO-B returned 13.42%/yr vs 13.25%/yr for ITW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у ITW с доходностью 10.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSO-B имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции ITW немного отстают с 13.25%.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 13.42%
ITW
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам WSO-B и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 5.06% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 10.56% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between WSO-B and ITW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.17 |
The correlation between WSO-B and ITW shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$13.08
ITW:
$14.33
WSO-B:
26.76
ITW:
18.88
WSO-B:
5.20
ITW:
3.13
WSO-B:
1.83
ITW:
3.65
WSO-B:
$7.24B
ITW:
$16.22B
WSO-B:
$2.05B
ITW:
$7.16B
WSO-B:
$778.38M
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. ITW — Ранг доходности на риск
WSO-B
ITW
Сравнение WSO-B c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO-B | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.13 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.74 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.58 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и ITW
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -54.90% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -17.44% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -20.63% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -28.05% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -37.85% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -9.11% | -22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -9.84% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 8.19% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и ITW
Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 5.73% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 16.00% | +17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 20.72% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 21.16% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 23.81% | +4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и ITW
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности ITW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.34% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
WSO-B Watsco Inc | 3.51% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и ITW
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and ITW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (14.31%) compared to ITW (5.73%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор