Сравнение WSO-B с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco Inc (WSO-B) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и ITW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSO-B и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 9.57% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 6.45% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$13.97B
ITW:
$75.61B
WSO-B:
$13.84
ITW:
$10.51
WSO-B:
26.61
ITW:
24.78
WSO-B:
5.17
ITW:
4.11
WSO-B:
1.93
ITW:
4.74
WSO-B:
4.34
ITW:
23.44
WSO-B:
$7.24B
ITW:
$16.04B
WSO-B:
$2.06B
ITW:
$7.05B
WSO-B:
$751.61M
ITW:
$4.55B
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции WSO-B превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 14.43% против 12.29% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- -25.28%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 14.43%
ITW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. ITW — Ранг доходности на риск
WSO-B
ITW
Сравнение WSO-B c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO-B | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.32 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | 0.64 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.58 | 1.08 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.53 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.35 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO-B | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.32 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WSO-B и ITW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и ITW
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ITW в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 3.26% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.43% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и ITW
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и ITW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSO-B | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -54.90% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.21% | -14.49% | -17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -28.05% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -37.85% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -12.49% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -9.82% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 5.72% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и ITW
Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSO-B | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 5.99% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | 15.38% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 23.04% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 20.87% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 23.68% | +2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и ITW
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 428.44M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 101.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 790.00M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.