PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WSO-B с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSO-B с AVGO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WSO-B (Watsco Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. WSO-B operates in Industrial Distribution (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WSO-B returned 14.28%/yr vs 40.38%/yr for AVGO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSO-B и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco Inc (WSO-B) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSO-B показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.28% против 40.38% соответственно.

WSO-B

1 день
0.00%
1 месяц
10.95%
6 месяцев
4.16%
С начала года
16.57%
1 год
-9.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.28%

AVGO

1 день
-0.97%
1 месяц
-5.47%
6 месяцев
5.82%
С начала года
7.54%
1 год
30.40%
3 года*
62.05%
5 лет*
54.14%
10 лет*
40.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSO-B и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSO-B
Watsco Inc		16.57%-34.99%29.78%72.27%-15.13%35.54%33.36%39.97%-17.38%17.15%
AVGO
Broadcom Inc.		7.54%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between WSO-B and AVGO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.13

The correlation between WSO-B and AVGO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO-B:

$15.95B

AVGO:

$1.76T

EPS

WSO-B:

$13.07

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

WSO-B:

29.45

AVGO:

61.70

Коэффициент PEG

WSO-B:

5.72

AVGO:

0.77

Коэффициент P/S

WSO-B:

2.02

AVGO:

23.97

Коэффициент P/B

WSO-B:

4.55

AVGO:

20.62

Общая выручка (12 мес.)

WSO-B:

$7.24B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO-B:

$2.05B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

WSO-B:

$778.38M

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco Inc

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с WSO-B:
WSO-B с WSOWSO-B с NVOWSO-B с BRK-BWSO-B с ITWWSO-B с COSTWSO-B с AJGWSO-B с RSG
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

WSO-B vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO-B
Ранг доходности на риск WSO-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO-B: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO-B: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO-B: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSO-B c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSO-BAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.65

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.19

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.07

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

2.21

-2.88

WSO-B vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSO-B на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO-B и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSO-B и AVGO

Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSO-BAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-48.30%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.80%

-28.67%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.99%

-41.15%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-41.15%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-48.30%

+13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.22%

-22.87%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-8.05%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.46%

13.78%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WSO-B и AVGO

Текущая волатильность для Watsco Inc (WSO-B) составляет 9.53%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSO-BAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

14.33%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

34.36%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

47.23%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

43.85%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

39.67%

-11.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO-B и AVGO

Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности AVGO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.68%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
WSO-B
Watsco Inc		3.27%3.45%1.97%2.32%3.39%2.49%2.97%3.53%4.14%2.73%2.42%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO-B и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.53B
22.19B
(WSO-B) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO-B и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco Inc и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
27.9%
67.2%
Активы портфеля
WSO-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

WSO-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

WSO-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

WSO-B and AVGO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (14.33%) compared to WSO-B (9.53%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSO-B и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор