Сравнение WSO-B с AVGO
WSO-B (Watsco Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. WSO-B operates in Industrial Distribution (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WSO-B returned 13.66%/yr vs 41.92%/yr for AVGO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 13.66% против 41.92% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -22.80%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 13.66%
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 75.80%
- 5 лет*
- 57.68%
- 10 лет*
- 41.92%
Сравнение доходности по годам WSO-B и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 5.06% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.29% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between WSO-B and AVGO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$13.29B
AVGO:
$2.04T
WSO-B:
$13.08
AVGO:
$6.01
WSO-B:
26.76
AVGO:
69.71
WSO-B:
5.20
AVGO:
0.87
WSO-B:
1.83
AVGO:
27.08
WSO-B:
4.13
AVGO:
23.29
WSO-B:
$7.24B
AVGO:
$75.47B
WSO-B:
$2.05B
AVGO:
$50.53B
WSO-B:
$778.38M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. AVGO — Ранг доходности на риск
WSO-B
AVGO
Сравнение WSO-B c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO-B | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.17 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 5.19 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO-B | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.39 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.34 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.10 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и AVGO
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -48.30% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -28.67% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -41.15% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -41.15% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -48.30% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -13.01% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -7.97% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 11.94% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и AVGO
Watsco Inc (WSO-B) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 17.94% и 18.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 18.29% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.23% | 33.56% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 44.74% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 43.15% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 39.38% | -11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и AVGO
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AVGO в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
WSO-B Watsco Inc | 3.51% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и AVGO
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and AVGO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (18.29%) compared to WSO-B (17.94%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор