Сравнение WSO-B с RSG
WSO-B (Watsco Inc) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO-B in Industrial Distribution, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, WSO-B returned 13.66%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 13.66% против 17.46% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -22.80%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 13.66%
RSG
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам WSO-B и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 5.06% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.33% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between WSO-B and RSG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г. | 0.16 |
The correlation between WSO-B and RSG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$13.29B
RSG:
$64.26B
WSO-B:
$13.08
RSG:
$6.98
WSO-B:
26.76
RSG:
29.79
WSO-B:
5.20
RSG:
2.10
WSO-B:
1.83
RSG:
3.87
WSO-B:
4.13
RSG:
5.36
WSO-B:
$7.24B
RSG:
$16.70B
WSO-B:
$2.05B
RSG:
$3.80B
WSO-B:
$778.38M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. RSG — Ранг доходности на риск
WSO-B
RSG
Сравнение WSO-B c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO-B | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.37 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO-B | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.95 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и RSG
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -65.99% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -21.04% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -22.54% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -22.54% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -34.02% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -18.55% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -11.83% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 12.97% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и RSG
Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 6.70% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.23% | 13.34% | +19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 18.19% | +17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 18.08% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 19.03% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и RSG
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WSO-B Watsco Inc | 3.51% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и RSG
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and RSG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (17.94%) compared to RSG (6.70%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs RSG's -65.99%.
WSO-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор