Сравнение WSO-B с RSG
WSO-B (Watsco Inc) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO-B in Industrial Distribution, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, WSO-B returned 14.28%/yr vs 17.45%/yr for RSG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 14.28% против 17.45% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 14.28%
RSG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.49%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам WSO-B и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 16.57% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
RSG Republic Services, Inc. | 5.81% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between WSO-B and RSG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.16 |
The correlation between WSO-B and RSG shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$15.95B
RSG:
$68.40B
WSO-B:
$13.07
RSG:
$7.00
WSO-B:
29.45
RSG:
31.78
WSO-B:
5.72
RSG:
2.24
WSO-B:
2.02
RSG:
4.13
WSO-B:
4.55
RSG:
5.74
WSO-B:
$7.24B
RSG:
$16.70B
WSO-B:
$2.05B
RSG:
$3.80B
WSO-B:
$778.38M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. RSG — Ранг доходности на риск
WSO-B
RSG
Сравнение WSO-B c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO-B | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.34 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.56 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и RSG
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -65.99% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.80% | -18.94% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -22.54% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -22.54% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -34.02% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -12.66% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -11.84% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 11.39% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и RSG
Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 7.30% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 15.12% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 19.40% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 18.37% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 19.19% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и RSG
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности RSG в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.12% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WSO-B Watsco Inc | 3.27% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и RSG
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and RSG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (9.53%) compared to RSG (7.30%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs RSG's -65.99%.
WSO-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор