PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSO-B с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSO-B с COST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WSO-B (Watsco Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. WSO-B operates in Industrial Distribution (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WSO-B returned 13.42%/yr vs 21.89%/yr for COST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSO-B и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco Inc (WSO-B) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSO-B показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.42% против 21.89% соответственно.

WSO-B

1 день
0.00%
1 месяц
-13.33%
С начала года
5.06%
6 месяцев
1.06%
1 год
-19.74%
3 года*
1.29%
5 лет*
6.66%
10 лет*
13.42%

COST

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.05%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.38%
1 год
-3.95%
3 года*
23.28%
5 лет*
20.31%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSO-B и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSO-B
Watsco Inc		5.06%-34.99%29.78%72.27%-15.13%35.54%33.36%39.97%-17.38%17.15%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.57%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between WSO-B and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.11

The correlation between WSO-B and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WSO-B:

$13.08

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

WSO-B:

26.76

COST:

35.55

Коэффициент PEG

WSO-B:

5.20

COST:

2.78

Коэффициент P/S

WSO-B:

1.83

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

WSO-B:

$7.24B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO-B:

$2.05B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

WSO-B:

$778.38M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco Inc

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с WSO-B:
WSO-B с WSOWSO-B с NVOWSO-B с BRK-BWSO-B с ITWWSO-B с AVGOWSO-B с AJGWSO-B с RSG
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

WSO-B vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO-B
Ранг доходности на риск WSO-B: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO-B: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO-B: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO-B: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO-B: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO-B: 99
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSO-B c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSO-BCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.21

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-0.17

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.98

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.28

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.61

-0.82

WSO-B vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSO-B на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO-B и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSO-B и COST

Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSO-BCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-53.39%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-14.42%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.99%

-20.74%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-31.40%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-31.40%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.70%

-13.90%

-17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-13.36%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

6.53%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WSO-B и COST

Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSO-BCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

6.00%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.13%

14.61%

+18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

18.87%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

22.75%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

21.97%

+6.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO-B и COST

Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
WSO-B
Watsco Inc		3.51%3.45%1.97%2.32%3.39%2.49%2.97%3.53%4.14%2.73%2.42%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO-B и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.53B
70.53B
(WSO-B) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO-B и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco Inc и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
27.9%
-25.1%
Активы портфеля
WSO-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

WSO-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

WSO-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

WSO-B and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSO-B has higher volatility (14.31%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSO-B и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор