Сравнение WSO-B с COST
WSO-B (Watsco Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. WSO-B operates in Industrial Distribution (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WSO-B returned 13.66%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.66% против 22.43% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -22.80%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 13.66%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам WSO-B и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 5.06% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between WSO-B and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.11 |
The correlation between WSO-B and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$13.08
COST:
$26.51
WSO-B:
26.76
COST:
36.68
WSO-B:
5.20
COST:
2.87
WSO-B:
1.83
COST:
1.10
WSO-B:
$7.24B
COST:
$293.59B
WSO-B:
$2.05B
COST:
$11.12B
WSO-B:
$778.38M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. COST — Ранг доходности на риск
WSO-B
COST
Сравнение WSO-B c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO-B | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.44 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.99 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO-B | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.95 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и COST
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -53.39% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -16.02% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -20.74% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -31.40% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -31.40% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -11.15% | -20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -13.36% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 9.60% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и COST
Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 8.14% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.23% | 14.83% | +18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 19.15% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 22.73% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 21.94% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и COST
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
WSO-B Watsco Inc | 3.51% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и COST
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (17.94%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор