PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSO с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSO с TMO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или TMO.

Корреляция

Корреляция между WSO и TMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WSO и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

0.22

TMO:

-1.15

Коэф-т Сортино

WSO:

0.40

TMO:

-1.69

Коэф-т Омега

WSO:

1.05

TMO:

0.80

Коэф-т Кальмара

WSO:

0.19

TMO:

-0.78

Коэф-т Мартина

WSO:

0.38

TMO:

-2.04

Индекс Язвы

WSO:

10.15%

TMO:

14.93%

Дневная вол-ть

WSO:

31.91%

TMO:

26.92%

Макс. просадка

WSO:

-64.38%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

WSO:

-12.48%

TMO:

-37.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$19.36B

TMO:

$155.55B

EPS

WSO:

$13.44

TMO:

$17.05

Коэффициент P/E

WSO:

36.62

TMO:

24.17

Коэффициент PEG

WSO:

3.49

TMO:

1.56

Коэффициент P/S

WSO:

2.55

TMO:

3.63

Коэффициент P/B

WSO:

7.28

TMO:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.58B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.03B

TMO:

$17.83B

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$771.52M

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -20.73%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 18.01% против 12.42% соответственно.

WSO

С начала года

5.04%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.41%

1 год

5.36%

5 лет

28.43%

10 лет

18.01%

TMO

С начала года

-20.73%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-19.56%

1 год

-30.58%

5 лет

3.76%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и TMO

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности TMO в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSO
Watsco, Inc.		2.26%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.39%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок WSO и TMO

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.38%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и TMO

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
1.53B
10.36B
(WSO) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO и TMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
28.1%
40.9%
(WSO) Валовая рентабельность
(TMO) Валовая рентабельность
WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.62M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

TMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.19M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

TMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.06M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

TMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.