Сравнение WSO с TMO
WSO (Watsco, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, WSO returned 12.30%/yr vs 14.21%/yr for TMO. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WSO и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 12.30% против 14.21% соответственно.
WSO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.81%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 12.30%
- Всё время*
- 15.46%
TMO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 11.64%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 14.21%
- Всё время*
- 12.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.20B | $1.19B | |
WSO Watsco, Inc. | $219.03M | $174.10M | $151.59M |
Сравнение доходности по годам WSO и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 1.31% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -0.08% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between WSO and TMO is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between WSO and TMO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$13.72B
TMO:
$214.73B
WSO:
$12.53
TMO:
$18.62
WSO:
26.59
TMO:
31.03
WSO:
1.74
TMO:
4.67
WSO:
4.24
TMO:
4.07
WSO:
$7.28B
TMO:
$46.34B
WSO:
$2.03B
TMO:
$18.71B
WSO:
$737.47M
TMO:
$10.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. TMO — Ранг доходности на риск
WSO
TMO
Сравнение WSO c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.78 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.53 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и TMO
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -71.16% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -31.38% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.80% | -37.28% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -40.95% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -40.95% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -12.26% | -26.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -18.12% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 15.98% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и TMO
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 10.38% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 24.14% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 30.68% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.02% | 27.67% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 26.58% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и TMO
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности TMO в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
WSO Watsco, Inc. | 3.78% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и TMO
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 578.93M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.94B при выручке в 11.99B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 238.37M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 11.99B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.34M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 11.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and TMO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (16.79%) compared to TMO (10.38%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор