Сравнение WSO с TMO
WSO (Watsco, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, WSO returned 14.25%/yr vs 13.54%/yr for TMO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -6.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSO имеют среднегодовую доходность 14.25%, а акции TMO немного отстают с 13.54%.
WSO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- -15.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 14.25%
TMO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 14.93%
- 6 месяцев
- -12.87%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам WSO и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 17.14% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -6.07% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between WSO and TMO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between WSO and TMO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$15.86B
TMO:
$201.86B
WSO:
$13.07
TMO:
$18.24
WSO:
29.46
TMO:
29.78
WSO:
2.02
TMO:
4.52
WSO:
4.55
TMO:
3.90
WSO:
$7.24B
TMO:
$45.20B
WSO:
$2.05B
TMO:
$17.81B
WSO:
$778.38M
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. TMO — Ранг доходности на риск
WSO
TMO
Сравнение WSO c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.99 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.97 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и TMO
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -71.16% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -31.38% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -37.28% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -40.95% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -40.95% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -17.52% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -18.12% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 15.72% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и TMO
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 7.72% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 22.99% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 31.34% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 27.35% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 26.40% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и TMO
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности TMO в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.33% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
WSO Watsco, Inc. | 3.27% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и TMO
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and TMO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.26%) compared to TMO (7.72%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор