Сравнение WSO с TMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или TMO.
Доходность
Сравнение доходности WSO и TMO
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 21.52% против 15.97% соответственно.
WSO
24.42%
5.28%
10.22%
39.02%
27.56%
21.52%
TMO
-3.15%
-13.27%
-13.70%
8.88%
11.11%
15.97%
Фундаментальные показатели
| WSO | TMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.58B | $209.20B |
| EPS | $12.99 | $15.97 |
| Цена/прибыль | 41.33 | 34.25 |
| PEG коэффициент | 4.74 | 2.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.47B | $42.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $17.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $564.92M | $8.80B |
Основные характеристики
| WSO | TMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 6.77 | 1.86 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 5.02% |
| Дневная вол-ть | 27.59% | 20.25% |
| Макс. просадка | -79.75% | -71.16% |
| Текущая просадка | -4.11% | -22.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSO и TMO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и TMO
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности TMO в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.03% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и TMO
Максимальная просадка WSO за все время составила -79.75%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и TMO
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности