PortfoliosLab logo
Сравнение WSO с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WSO и TMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WSO и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92,939.58%
26,152.48%
WSO
TMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

0.39

TMO:

-1.04

Коэф-т Сортино

WSO:

0.77

TMO:

-1.49

Коэф-т Омега

WSO:

1.10

TMO:

0.82

Коэф-т Кальмара

WSO:

0.62

TMO:

-0.71

Коэф-т Мартина

WSO:

1.36

TMO:

-2.06

Индекс Язвы

WSO:

9.37%

TMO:

12.57%

Дневная вол-ть

WSO:

31.76%

TMO:

25.06%

Макс. просадка

WSO:

-64.38%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

WSO:

-18.90%

TMO:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$18.61B

TMO:

$161.06B

EPS

WSO:

$12.95

TMO:

$17.05

Коэффициент P/E

WSO:

35.22

TMO:

24.88

Коэффициент PEG

WSO:

3.32

TMO:

1.63

Коэффициент P/S

WSO:

2.45

TMO:

3.75

Коэффициент P/B

WSO:

6.91

TMO:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.58B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.03B

TMO:

$17.91B

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$771.52M

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.38%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 17.85% против 13.31% соответственно.


WSO

С начала года

-2.66%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-3.07%

1 год

5.22%

5 лет

26.22%

10 лет

17.85%

TMO

С начала года

-18.38%

1 месяц

-15.18%

6 месяцев

-23.35%

1 год

-25.82%

5 лет

5.27%

10 лет

13.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WSO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WSO: 0.39
TMO: -1.04
Коэффициент Сортино WSO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WSO: 0.77
TMO: -1.49
Коэффициент Омега WSO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WSO: 1.10
TMO: 0.82
Коэффициент Кальмара WSO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WSO: 0.62
TMO: -0.71
Коэффициент Мартина WSO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WSO: 1.36
TMO: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-1.04
WSO
TMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и TMO

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности TMO в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSO
Watsco, Inc.
2.43%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
0.38%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок WSO и TMO

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.38%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.90%
-35.88%
WSO
TMO

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и TMO

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.99%
15.01%
WSO
TMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию