Сравнение WSO с BLD
WSO (Watsco, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO in Industrial Distribution, BLD in Engineering & Construction. Over the past 10 years, WSO returned 14.01%/yr vs 27.61%/yr for BLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 14.01% против 27.61% соответственно.
WSO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- -14.63%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 14.01%
BLD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 42.57%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 27.61%
Сравнение доходности по годам WSO и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 11.07% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
BLD TopBuild Corp. | -2.08% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between WSO and BLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between WSO and BLD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$13.98B
BLD:
$11.49B
WSO:
$13.08
BLD:
$17.76
WSO:
28.16
BLD:
23.00
WSO:
5.47
BLD:
1.12
WSO:
1.93
BLD:
2.06
WSO:
4.35
BLD:
4.78
WSO:
$7.24B
BLD:
$5.62B
WSO:
$2.05B
BLD:
$1.62B
WSO:
$778.38M
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. BLD — Ранг доходности на риск
WSO
BLD
Сравнение WSO c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.09 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.84 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.98 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WSO и BLD
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -52.26% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -39.12% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -42.41% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -49.39% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -52.26% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -25.85% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -15.07% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 15.04% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и BLD
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 7.62% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 33.81% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.23% | 43.72% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 41.39% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 42.78% | -14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и BLD
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.34% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и BLD
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and BLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (8.26%) compared to BLD (7.62%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор