PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSO с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSO с BLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или BLD.

Корреляция

Корреляция между WSO и BLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WSO и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
401.02%
998.85%
WSO
BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

0.39

BLD:

-0.58

Коэф-т Сортино

WSO:

0.77

BLD:

-0.64

Коэф-т Омега

WSO:

1.10

BLD:

0.92

Коэф-т Кальмара

WSO:

0.62

BLD:

-0.59

Коэф-т Мартина

WSO:

1.36

BLD:

-1.02

Индекс Язвы

WSO:

9.37%

BLD:

24.41%

Дневная вол-ть

WSO:

31.76%

BLD:

42.71%

Макс. просадка

WSO:

-64.38%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

WSO:

-18.90%

BLD:

-38.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$18.61B

BLD:

$8.84B

EPS

WSO:

$12.95

BLD:

$20.29

Коэффициент P/E

WSO:

35.22

BLD:

14.62

Коэффициент PEG

WSO:

3.32

BLD:

0.00

Коэффициент P/S

WSO:

2.45

BLD:

1.66

Коэффициент P/B

WSO:

6.91

BLD:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.58B

BLD:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.03B

BLD:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$771.52M

BLD:

$794.32M

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -4.71%.

WSO

С начала года

-2.66%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-3.07%

1 год

5.22%

5 лет

26.22%

10 лет

17.85%

BLD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-27.12%

5 лет

26.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WSO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WSO: 0.39
BLD: -0.58
Коэффициент Сортино WSO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WSO: 0.77
BLD: -0.64
Коэффициент Омега WSO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WSO: 1.10
BLD: 0.92
Коэффициент Кальмара WSO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WSO: 0.62
BLD: -0.59
Коэффициент Мартина WSO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WSO: 1.36
BLD: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BLD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.58
WSO
BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и BLD

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSO
Watsco, Inc.		2.43%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSO и BLD

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.38%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.90%
-38.07%
WSO
BLD

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и BLD

Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 16.99%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.99%
18.36%
WSO
BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию