Сравнение WSO-B с AJG
WSO-B (Watsco Inc) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. WSO-B operates in Industrial Distribution (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, WSO-B returned 13.66%/yr vs 18.15%/yr for AJG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -15.95%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 13.66% против 18.15% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -22.80%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 13.66%
AJG
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам WSO-B и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 5.06% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -15.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between WSO-B and AJG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.14 |
The correlation between WSO-B and AJG shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$13.08
AJG:
$5.74
WSO-B:
26.76
AJG:
37.67
WSO-B:
5.20
AJG:
3.90
WSO-B:
1.83
AJG:
4.04
WSO-B:
$7.24B
AJG:
$13.94B
WSO-B:
$2.05B
AJG:
$7.63B
WSO-B:
$778.38M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. AJG — Ранг доходности на риск
WSO-B
AJG
Сравнение WSO-B c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO-B | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.81 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.39 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO-B | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -1.20 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и AJG
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -57.49% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -41.14% | +17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -44.40% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -44.40% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -44.40% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -37.21% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -12.82% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 23.97% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и AJG
Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 8.99% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 22.37% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 27.95% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.04% | 22.94% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 23.07% | +4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и AJG
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AJG в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.55% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
WSO-B Watsco Inc | 3.51% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и AJG
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and AJG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (17.94%) compared to AJG (8.99%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs AJG's -57.49%.
WSO-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор