PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSG с PSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSG с PSA

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

RSG (Republic Services, Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while PSA operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, RSG returned 17.18%/yr vs 6.45%/yr for PSA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 17.18% против 6.45% соответственно.

RSG

1 день
-1.22%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
3.61%
С начала года
3.45%
1 год
-9.10%
3 года*
14.47%
5 лет*
14.97%
10 лет*
17.18%

PSA

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
11.49%
С начала года
23.64%
1 год
15.44%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и PSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		3.45%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
PSA
Public Storage		23.64%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%

Correlation

The correlation between RSG and PSA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.33

The correlation between RSG and PSA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$66.87B

PSA:

$55.25B

EPS

RSG:

$7.00

PSA:

$10.84

Коэффициент P/E

RSG:

31.07

PSA:

29.04

Коэффициент PEG

RSG:

2.19

PSA:

1.75

Коэффициент P/S

RSG:

4.04

PSA:

11.39

Коэффициент P/B

RSG:

5.61

PSA:

6.00

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.70B

PSA:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$3.80B

PSA:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

PSA:

$3.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Public Storage

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с MCD
Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с VOOPSA с ESSPSA с MAAPSA с NEWT

Доходность на риск

RSG vs. PSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGPSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.67

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.07

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.96

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

2.14

-2.94

RSG vs. PSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и PSA

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и PSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-60.19%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-16.20%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-25.62%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-37.93%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-37.93%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-8.32%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-15.76%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

7.24%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и PSA

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.21%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

17.54%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

23.26%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

23.98%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

23.47%

-4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и PSA

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PSA в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA
Public Storage		3.81%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%
RSG
Republic Services, Inc.		1.15%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.11B
1.22B
(RSG) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и PSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и Public Storage.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
72.1%
Активы портфеля
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

Часто задаваемые вопросы

RSG and PSA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (6.60%) compared to PSA (6.21%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs PSA's -60.19%.

PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и PSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор