Сравнение RSG с GFL
RSG (Republic Services, Inc.) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RSG returned 15.72%/yr vs 4.71%/yr for GFL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -7.62%.
RSG
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 17.61%
GFL
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- -7.16%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -16.23%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSG и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 6.86% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 4.35% |
GFL GFL Environmental Inc. | -7.62% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between RSG and GFL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between RSG and GFL has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RSG:
$69.07B
GFL:
$13.84B
RSG:
$7.00
GFL:
CA$0.57
RSG:
32.09
GFL:
97.17
RSG:
4.17
GFL:
3.02
RSG:
5.79
GFL:
2.73
RSG:
$16.70B
GFL:
CA$6.70B
RSG:
$3.80B
GFL:
CA$1.38B
RSG:
$4.89B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. GFL — Ранг доходности на риск
RSG
GFL
Сравнение RSG c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.48 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.93 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и GFL
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -42.76% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -34.20% | +15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -34.88% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -42.76% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -23.03% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -14.57% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 17.46% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и GFL
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.18%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 10.92% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 23.99% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 27.40% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 30.02% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 33.05% | -13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и GFL
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности GFL в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.11% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и GFL
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and GFL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (10.92%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs GFL's -42.76%.
RSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор