PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSG с GFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RSG с GFL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Services, Inc. (RSG) и GFL Environmental Inc. (GFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSG или GFL.

Корреляция

Корреляция между RSG и GFL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RSG и GFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и GFL Environmental Inc. (GFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSG:

1.86

GFL:

1.87

Коэф-т Сортино

RSG:

2.43

GFL:

2.86

Коэф-т Омега

RSG:

1.35

GFL:

1.37

Коэф-т Кальмара

RSG:

3.94

GFL:

2.15

Коэф-т Мартина

RSG:

11.42

GFL:

12.47

Индекс Язвы

RSG:

2.95%

GFL:

4.65%

Дневная вол-ть

RSG:

18.12%

GFL:

29.50%

Макс. просадка

RSG:

-65.98%

GFL:

-42.85%

Текущая просадка

RSG:

-1.60%

GFL:

-4.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$76.55B

GFL:

$17.53B

EPS

RSG:

$6.62

GFL:

-$1.55

Коэффициент P/S

RSG:

4.73

GFL:

2.19

Коэффициент P/B

RSG:

6.56

GFL:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.18B

GFL:

$7.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$5.91B

GFL:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

GFL:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью 10.84%.

RSG

С начала года

23.82%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

19.74%

1 год

33.47%

5 лет

27.41%

10 лет

22.01%

GFL

С начала года

10.84%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

12.20%

1 год

54.72%

5 лет

22.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSG и GFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GFL
Ранг риск-скорректированной доходности GFL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSG c GFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFL равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и GFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и GFL

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GFL в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSG
Republic Services, Inc.		0.92%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.12%0.12%0.15%0.50%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSG и GFL

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки GFL в -42.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и GFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и GFL

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 5.93%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и GFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.01B
1.56B
(RSG) Общая выручка
(GFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию