Сравнение RSG с GFL
RSG (Republic Services, Inc.) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RSG returned 15.20%/yr vs 2.58%/yr for GFL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.58%.
RSG
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.46%
GFL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -27.34%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSG и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -1.33% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 7.52% |
GFL GFL Environmental Inc. | -16.58% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 73.97% |
Correlation
The correlation between RSG and GFL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between RSG and GFL shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.26B
GFL:
$12.83B
RSG:
$6.98
GFL:
$0.57
RSG:
29.79
GFL:
63.35
RSG:
3.87
GFL:
1.97
RSG:
5.36
GFL:
1.76
RSG:
$16.70B
GFL:
$6.70B
RSG:
$3.80B
GFL:
$1.38B
RSG:
$4.89B
GFL:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. GFL — Ранг доходности на риск
RSG
GFL
Сравнение RSG c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSG | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.80 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.81 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSG | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -1.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.09 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок RSG и GFL
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -42.76% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -34.20% | +13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -34.88% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -42.76% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -30.49% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -14.35% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 15.09% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и GFL
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.70%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 8.04% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 21.35% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 25.37% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 29.80% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 32.97% | -13.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и GFL
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности GFL в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и GFL
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and GFL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.04%) compared to RSG (6.70%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs GFL's -42.76%.
RSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор