PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.30%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.30% против 15.49% соответственно.

RSG

1 день
1.25%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-4.64%
1 год
-19.50%
3 года*
13.53%
5 лет*
14.79%
10 лет*
17.30%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-3.09%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between RSG and SPY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г.

0.44

The correlation between RSG and SPY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSARSG с MCD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RSG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.38

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.24

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.16

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

14.72

-16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

2.38

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RSG и SPY

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-55.19%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-8.88%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-18.76%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-24.50%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-33.72%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-0.70%

-19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-9.05%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.65%

1.91%

+11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и SPY

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

2.84%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

8.90%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

11.83%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

17.05%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.94%

+1.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и SPY

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.20%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RSG and SPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (6.59%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор