PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.46% против 15.55% соответственно.

RSG

1 день
1.82%
1 месяц
1.98%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-2.79%
1 год
-17.29%
3 года*
14.41%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.46%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-1.33%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RSG and VOO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.48

The correlation between RSG and VOO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с WMSRSG с PSARSG с MCD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RSG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.44

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
3.31

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.23

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

15.03

-16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.44

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.89

-0.49

Просадки

Сравнение просадок RSG и VOO

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-33.99%

-32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-8.90%

-12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-18.69%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-24.52%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-33.99%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-0.32%

-18.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-3.69%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

1.91%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и VOO

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.78%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

8.90%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

11.80%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

16.81%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

18.00%

+1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и VOO

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.18%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RSG and VOO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (6.70%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор