Сравнение RSG с VOO
RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RSG returned 16.89%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RSG и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.89% против 15.35% соответственно.
RSG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 16.89%
- Всё время*
- 11.25%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $305.90M | $297.52M | $346.54M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам RSG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -1.46% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between RSG and VOO is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between RSG and VOO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. VOO — Ранг доходности на риск
RSG
VOO
Сравнение RSG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.71 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 11.57 | -12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и VOO
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -33.99% | -32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -8.90% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -18.69% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -24.52% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -33.99% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | -0.19% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -3.67% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 2.08% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и VOO
Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.07% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 10.27% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 12.81% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 16.96% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.03% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и VOO
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.21% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
RSG and VOO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (6.62%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор