PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.69%/yr vs 15.82%/yr for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.69% против 15.82% соответственно.

RSG

1 день
-0.04%
1 месяц
3.12%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.72%
1 год
-11.50%
3 года*
14.37%
5 лет*
15.91%
10 лет*
17.69%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		1.33%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RSG and VOO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.48

The correlation between RSG and VOO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с WMSRSG с PSARSG с MCD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

RSG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.80

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.45

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.50

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

11.08

-12.11

RSG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и VOO

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-33.99%

-32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-8.90%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-18.69%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-24.52%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-33.99%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-3.23%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-3.68%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

2.01%

+9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и VOO

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.75%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

9.77%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

12.39%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

16.91%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.02%

+1.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и VOO

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.15%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RSG and VOO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (6.61%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор