Сравнение RSG с VOO
RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.61%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.61% против 15.15% соответственно.
RSG
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 17.61%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам RSG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 6.86% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between RSG and VOO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between RSG and VOO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. VOO — Ранг доходности на риск
RSG
VOO
Сравнение RSG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.45 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.68 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и VOO
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -33.99% | -32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -8.90% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -18.69% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -24.52% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -33.99% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -0.88% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -3.67% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 2.04% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и VOO
Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.48% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 9.98% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 12.52% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.92% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 17.99% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и VOO
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.11% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
RSG and VOO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (7.18%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор