Сравнение RSG с WMS
RSG (Republic Services, Inc.) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RSG in Waste Management, WMS in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, RSG returned 17.62%/yr vs 20.40%/yr for WMS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и WMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 17.62% против 20.40% соответственно.
RSG
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 17.62%
WMS
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- 12.23%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 20.40%
Сравнение доходности по годам RSG и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.36% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 3.17% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
Correlation
The correlation between RSG and WMS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between RSG and WMS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$66.02B
WMS:
$11.70B
RSG:
$6.98
WMS:
$5.45
RSG:
30.60
WMS:
27.37
RSG:
2.15
WMS:
1.36
RSG:
3.98
WMS:
3.66
RSG:
$16.70B
WMS:
$3.19B
RSG:
$3.80B
WMS:
$1.27B
RSG:
$4.89B
WMS:
$586.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. WMS — Ранг доходности на риск
RSG
WMS
Сравнение RSG c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.04 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.37 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и WMS
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -53.58% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -25.98% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -45.75% | +23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -50.12% | +27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -53.58% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.33% | -15.92% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -17.91% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 11.40% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и WMS
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.69%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 14.31% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 28.21% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 40.64% | -21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 42.29% | -24.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 41.70% | -22.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и WMS
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности WMS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.15% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.50% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и WMS
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and WMS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (14.31%) compared to RSG (6.69%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs WMS's -53.58%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и WMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор