Сравнение RSG с WMS
RSG (Republic Services, Inc.) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RSG in Waste Management, WMS in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, RSG returned 17.61%/yr vs 19.70%/yr for WMS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и WMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 17.61% против 19.70% соответственно.
RSG
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 17.61%
WMS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.62%
- 6 месяцев
- -4.79%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение доходности по годам RSG и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 6.86% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 4.71% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
Correlation
The correlation between RSG and WMS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between RSG and WMS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$69.07B
WMS:
$11.59B
RSG:
$7.00
WMS:
$5.44
RSG:
32.09
WMS:
27.80
RSG:
2.26
WMS:
1.38
RSG:
4.17
WMS:
3.72
RSG:
$16.70B
WMS:
$3.19B
RSG:
$3.80B
WMS:
$1.27B
RSG:
$4.89B
WMS:
$586.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. WMS — Ранг доходности на риск
RSG
WMS
Сравнение RSG c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.43 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.16 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и WMS
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -53.58% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -25.98% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -45.75% | +23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -50.12% | +27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -53.58% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -14.66% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -17.89% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 11.77% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и WMS
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.18%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 13.39% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 28.43% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 40.62% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 42.34% | -23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 41.68% | -22.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и WMS
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности WMS в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.11% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и WMS
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and WMS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (13.39%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs WMS's -53.58%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и WMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор