PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSG с WMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSG с WMS

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

RSG (Republic Services, Inc.) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RSG in Waste Management, WMS in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, RSG returned 17.18%/yr vs 19.58%/yr for WMS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 17.18% против 19.58% соответственно.

RSG

1 день
-1.22%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
3.61%
С начала года
3.45%
1 год
-9.10%
3 года*
14.47%
5 лет*
14.97%
10 лет*
17.18%

WMS

1 день
0.15%
1 месяц
10.58%
6 месяцев
-3.54%
С начала года
4.70%
1 год
34.02%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.44%
10 лет*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и WMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		3.45%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		4.70%25.97%-17.48%72.44%-39.53%63.46%116.70%67.74%2.78%17.27%

Correlation

The correlation between RSG and WMS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.23

The correlation between RSG and WMS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$66.87B

WMS:

$11.59B

EPS

RSG:

$7.00

WMS:

$5.44

Коэффициент P/E

RSG:

31.07

WMS:

27.80

Коэффициент PEG

RSG:

2.19

WMS:

1.38

Коэффициент P/S

RSG:

4.04

WMS:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.70B

WMS:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$3.80B

WMS:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

WMS:

$586.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Advanced Drainage Systems, Inc.

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с PSARSG с MCD
Часто сравнивают с WMS:
WMS с SPYWMS с WATWMS с WCCWMS с WTRGWMS с AWKWMS с PHOWMS с WM

Доходность на риск

RSG vs. WMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WMS
Ранг доходности на риск WMS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGWMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.84

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.57

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.32

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

2.91

-3.71

RSG vs. WMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа WMS равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и WMS

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGWMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-53.58%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-25.98%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-45.75%

+23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-50.12%

+27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-53.58%

+19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-14.67%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-17.89%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

11.74%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и WMS

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.60%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGWMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

13.41%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

28.43%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

40.71%

-21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

42.34%

-24.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

41.69%

-22.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и WMS

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности WMS в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.15%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.49%0.48%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.11B
816.10M
(RSG) Общая выручка
(WMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и WMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
43.4%
Активы портфеля
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

RSG and WMS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMS has higher volatility (13.41%) compared to RSG (6.60%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs WMS's -53.58%.

WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и WMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор