Сравнение WSO-B с WSO
WSO-B (Watsco Inc) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WSO-B returned 14.28%/yr vs 13.82%/yr for WSO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью 13.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSO-B имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции WSO немного отстают с 13.82%.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 14.28%
WSO
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 13.11%
- 1 год
- -18.65%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение доходности по годам WSO-B и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 16.57% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
WSO Watsco, Inc. | 13.11% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between WSO-B and WSO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between WSO-B and WSO has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$15.95B
WSO:
$15.32B
WSO-B:
$13.07
WSO:
$13.07
WSO-B:
29.45
WSO:
28.45
WSO-B:
5.72
WSO:
5.53
WSO-B:
2.02
WSO:
1.95
WSO-B:
4.55
WSO:
4.39
WSO-B:
$7.24B
WSO:
$7.24B
WSO-B:
$2.05B
WSO:
$2.05B
WSO-B:
$778.38M
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. WSO — Ранг доходности на риск
WSO-B
WSO
Сравнение WSO-B c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO-B | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.56 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.91 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и WSO
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, примерно равная максимальной просадке WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -64.30% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.80% | -33.42% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -41.62% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -41.62% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -41.62% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -31.22% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -18.08% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 20.51% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и WSO
Watsco Inc (WSO-B) и Watsco, Inc. (WSO) имеют волатильность 9.53% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.83% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 23.20% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 32.31% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 30.40% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 27.93% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и WSO
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности WSO в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 3.39% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
WSO-B Watsco Inc | 3.27% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и WSO
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and WSO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.83%) compared to WSO-B (9.53%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs WSO's -64.30%.
WSO-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор