PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSO-B с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WSO-B и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco Inc (WSO-B) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSO-B показывает доходность 16.57%, а PRF немного выше – 16.74%. За последние 10 лет акции WSO-B превзошли акции PRF по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.51% соответственно.


WSO-B

1 день
0.00%
1 месяц
10.95%
6 месяцев
4.16%
С начала года
16.57%
1 год
-9.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.28%

PRF

1 день
-0.55%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
12.84%
С начала года
16.74%
1 год
29.25%
3 года*
19.79%
5 лет*
13.47%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSO-B и PRF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSO-B
Watsco Inc
16.57%-34.99%29.78%72.27%-15.13%35.54%33.36%39.97%-17.38%17.15%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
16.74%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between WSO-B and PRF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г.

0.27

Over the past year, the correlation between WSO-B and PRF has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Watsco Inc

Invesco RAFI US 1000 ETF

Доходность на риск

WSO-B vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSO-B
Ранг доходности на риск WSO-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO-B: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO-B: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO-B: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSO-B c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WSO-BPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.50

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.46

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

18.21

-18.88

WSO-B vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSO-B на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO-B и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSO-B и PRF

Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, примерно равная максимальной просадке PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и PRF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WSO-BPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-60.35%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.80%

-6.59%

-16.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.99%

-15.82%

-19.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-19.72%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-38.16%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.22%

-0.55%

-23.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-6.89%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.46%

1.61%

+11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WSO-B и PRF

Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WSO-BPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

2.18%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

8.09%

+24.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

10.80%

+26.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

15.15%

+16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

17.58%

+10.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO-B и PRF

Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности PRF в 1.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
WSO-B
Watsco Inc
3.27%3.45%1.97%2.32%3.39%2.49%2.97%3.53%4.14%2.73%2.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы


WSO-B and PRF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSO-B has higher volatility (9.53%) compared to PRF (2.18%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs PRF's -60.35%.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSO-B и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор