Сравнение WSO-B с PRF
WSO-B (Watsco Inc) is a stock, while PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Over the past 10 years, WSO-B returned 14.28%/yr vs 13.51%/yr for PRF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и PRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSO-B показывает доходность 16.57%, а PRF немного выше – 16.74%. За последние 10 лет акции WSO-B превзошли акции PRF по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.51% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 14.28%
PRF
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам WSO-B и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 16.57% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 16.74% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
Correlation
The correlation between WSO-B and PRF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between WSO-B and PRF has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. PRF — Ранг доходности на риск
WSO-B
PRF
Сравнение WSO-B c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO-B | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.46 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 18.21 | -18.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и PRF
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, примерно равная максимальной просадке PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и PRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -60.35% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.80% | -6.59% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -15.82% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -19.72% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -38.16% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -0.55% | -23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -6.89% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 1.61% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и PRF
Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 2.18% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 8.09% | +24.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 10.80% | +26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 15.15% | +16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 17.58% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и PRF
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности PRF в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.36% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
WSO-B Watsco Inc | 3.27% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and PRF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (9.53%) compared to PRF (2.18%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs PRF's -60.35%.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и PRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор