Сравнение PRF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или SPY.
Корреляция
Корреляция между PRF и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRF и SPY
Основные характеристики
PRF:
-0.17
SPY:
-0.09
PRF:
-0.12
SPY:
-0.02
PRF:
0.98
SPY:
1.00
PRF:
-0.17
SPY:
-0.09
PRF:
-0.83
SPY:
-0.45
PRF:
2.85%
SPY:
3.31%
PRF:
14.09%
SPY:
15.87%
PRF:
-60.35%
SPY:
-55.19%
PRF:
-14.06%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность -9.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.25% соответственно.
PRF
-9.04%
-10.68%
-9.23%
-1.32%
17.92%
9.36%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и SPY
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRF и SPY
PRF
SPY
Сравнение PRF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и SPY
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 2.04% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и SPY
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и SPY
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 8.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.