Сравнение PRF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или SPY.
Корреляция
Корреляция между PRF и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRF и SPY
Основные характеристики
PRF:
1.71
SPY:
2.21
PRF:
2.39
SPY:
2.93
PRF:
1.32
SPY:
1.41
PRF:
2.98
SPY:
3.26
PRF:
10.29
SPY:
14.43
PRF:
1.85%
SPY:
1.90%
PRF:
11.13%
SPY:
12.41%
PRF:
-60.35%
SPY:
-55.19%
PRF:
-5.36%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.39% против 12.97% соответственно.
PRF
16.91%
-2.61%
7.63%
17.85%
12.10%
10.39%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и SPY
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и SPY
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.28% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и SPY
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и SPY
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.71% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.