Сравнение PRF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PRF и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.04% соответственно.
PRF
20.22%
0.97%
9.67%
29.02%
13.55%
10.84%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| PRF | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.03 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 17.62 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.97% | 12.17% |
| Макс. просадка | -60.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и SPY
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PRF и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и SPY
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.68% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и SPY
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и SPY
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.04% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.