PortfoliosLab logo
Сравнение PRF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRF и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
466.18%
529.05%
PRF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRF:

0.36

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PRF:

0.61

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PRF:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRF:

0.38

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PRF:

1.55

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PRF:

3.84%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PRF:

16.69%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PRF:

-60.35%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PRF:

-8.67%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.87% против 12.04% соответственно.


PRF

С начала года

-3.34%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-3.42%

1 год

6.30%

5 лет

15.86%

10 лет

9.87%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и SPY

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRF: 0.39%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRF: 0.36
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRF: 0.61
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PRF: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PRF: 0.38
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRF: 1.55
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.51
PRF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и SPY

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.92%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PRF и SPY

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-9.89%
PRF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и SPY

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 12.32%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
15.12%
PRF
SPY