PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFSPY
Дох-ть с нач. г.21.09%27.04%
Дох-ть за 1 год35.20%39.75%
Дох-ть за 3 года9.35%10.21%
Дох-ть за 5 лет13.59%15.93%
Дох-ть за 10 лет11.04%13.36%
Коэф-т Шарпа3.063.15
Коэф-т Сортино4.254.19
Коэф-т Омега1.571.59
Коэф-т Кальмара5.274.60
Коэф-т Мартина20.4820.85
Индекс Язвы1.67%1.85%
Дневная вол-ть11.18%12.29%
Макс. просадка-60.35%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRF и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRF и SPY

С начала года, PRF показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.04% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
15.57%
PRF
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и SPY

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 20.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.48
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа PRF и SPY

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
3.15
PRF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и SPY

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.67%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PRF и SPY

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и SPY

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.01% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.95%
PRF
SPY