PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRF с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с PFM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.75%/yr vs 11.73%/yr for PFM. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PRF charges 0.34%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности PRF и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 13.75% против 11.73% соответственно.

PRF

1 день
-0.45%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
13.29%
С начала года
19.74%
1 год
33.36%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.75%
Всё время*
10.75%

PFM

1 день
0.20%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
8.11%
С начала года
12.36%
1 год
20.16%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.73%
Всё время*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PFM

Invesco Dividend Achievers™ ETF
$965.41K$999.30K$1.02M

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF
$14.15M$15.87M$21.40M

Сравнение доходности по годам PRF и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		19.74%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		12.36%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between PRF and PFM is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г.

0.91

The correlation between PRF and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и PFM

Секторы
PRF
PFM

Технологии

22.3%
23.4%

Финансовые услуги

16.0%
19.0%

Здравоохранение

12.6%
16.6%

Промышленность

9.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
1.0%

Энергетика

7.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
11.3%

Коммунальные услуги

3.1%
4.1%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Технологии

PRF
22.3%
PFM
23.4%

Финансовые услуги

PRF
16.0%
PFM
19.0%

Здравоохранение

PRF
12.6%
PFM
16.6%

Промышленность

PRF
9.3%
PFM
11.6%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.0%
PFM
4.0%

Коммуникационные услуги

PRF
8.7%
PFM
1.0%

Энергетика

PRF
7.1%
PFM
4.2%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.2%
PFM
11.3%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
PFM
4.1%

Сырьевые материалы

PRF
3.0%
PFM
3.0%

Недвижимость

PRF
2.6%
PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с SCHDPRF с VTVPRF с PXFPRF с VTI
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PHOPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VIGPFM с VYMPFM с SPY

Доходность на риск

PRF vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRF c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.14

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.11

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

2.85

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.28

11.68

+9.60

PRF vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа PFM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и PFM

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-53.21%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.09%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-14.50%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-17.81%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-32.22%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-6.89%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.73%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и PFM

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеют волатильность 2.84% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.75%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.18%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

9.46%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

13.48%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

15.19%

+2.41%

Сравнение комиссий PRF и PFM

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и PFM

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности PFM в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.30%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.33%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and PFM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRF has higher volatility (2.84%) compared to PFM (2.75%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.75% vs 11.73% for PFM. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.75% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PRF has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.30% for PFM.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while PFM is Large Cap Growth Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.53% for PFM.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор