Сравнение PRF с PFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM).
PRF и PFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или PFM.
Доходность
Сравнение доходности PRF и PFM
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 10.99% против 10.42% соответственно.
PRF
22.21%
4.02%
12.77%
30.29%
13.83%
10.99%
PFM
21.04%
2.19%
13.33%
26.89%
11.98%
10.42%
Основные характеристики
| PRF | PFM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.16 | 5.50 |
| Коэф-т Мартина | 18.01 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 9.69% |
| Макс. просадка | -60.35% | -53.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и PFM
PRF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.
Корреляция
Корреляция между PRF и PFM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и PFM
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности PFM в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.65% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.57% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% | 1.93% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и PFM
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и PFM
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.