PortfoliosLab logo
Сравнение PRF с PFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRF и PFM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRF и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
466.18%
336.63%
PRF
PFM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRF:

0.36

PFM:

0.63

Коэф-т Сортино

PRF:

0.61

PFM:

0.98

Коэф-т Омега

PRF:

1.09

PFM:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRF:

0.38

PFM:

0.66

Коэф-т Мартина

PRF:

1.55

PFM:

2.90

Индекс Язвы

PRF:

3.84%

PFM:

3.31%

Дневная вол-ть

PRF:

16.69%

PFM:

15.17%

Макс. просадка

PRF:

-60.35%

PFM:

-53.22%

Текущая просадка

PRF:

-8.67%

PFM:

-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции PFM немного отстают с 9.73%.


PRF

С начала года

-3.34%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-3.42%

1 год

6.50%

5 лет

16.38%

10 лет

9.84%

PFM

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-3.11%

1 год

9.63%

5 лет

12.71%

10 лет

9.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и PFM

PRF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.


График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFM: 0.53%
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRF: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRF и PFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

PFM
Ранг риск-скорректированной доходности PFM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRF c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRF: 0.36
PFM: 0.63
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRF: 0.61
PFM: 0.98
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PRF: 1.09
PFM: 1.14
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PRF: 0.38
PFM: 0.66
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRF: 1.55
PFM: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.63
PRF
PFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и PFM

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности PFM в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.92%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.63%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%

Просадки

Сравнение просадок PRF и PFM

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки PFM в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-7.40%
PRF
PFM

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и PFM

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
11.28%
PRF
PFM