PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRF с PFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и PFM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
2.19%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
-0.42%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 12.67% против 11.05% соответственно.


PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%

PFM

1 день
1.94%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.44%
1 год
13.27%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI US 1000 ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Сравнение комиссий PRF и PFM

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.


Доходность на риск

PRF vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFPFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.38

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.35

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

6.36

+1.54

PRF vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PFM равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.91

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между PRF и PFM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и PFM

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PFM в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Просадки

Сравнение просадок PRF и PFM

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PFM.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-53.21%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-10.68%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-17.81%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-32.22%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.29%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.99%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.28%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и PFM

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.82%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.29%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

14.65%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

13.56%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.21%

+2.48%