Сравнение WSO-B с LLY
WSO-B (Watsco Inc) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. WSO-B operates in Industrial Distribution (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WSO-B returned 14.28%/yr vs 33.01%/yr for LLY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO-B показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 14.28% против 33.01% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 14.28%
LLY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 55.94%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 33.01%
Сравнение доходности по годам WSO-B и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 16.57% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
LLY Eli Lilly and Company | 10.09% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between WSO-B and LLY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$15.95B
LLY:
$1.11T
WSO-B:
$13.07
LLY:
$28.16
WSO-B:
29.45
LLY:
41.87
WSO-B:
5.72
LLY:
0.84
WSO-B:
2.02
LLY:
14.65
WSO-B:
4.55
LLY:
33.86
WSO-B:
$7.24B
LLY:
$72.25B
WSO-B:
$2.05B
LLY:
$59.75B
WSO-B:
$778.38M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. LLY — Ранг доходности на риск
WSO-B
LLY
Сравнение WSO-B c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO-B | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.42 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.04 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и LLY
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -68.24% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.80% | -23.18% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -34.48% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -34.48% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -34.48% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -4.57% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -19.18% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 9.28% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и LLY
Watsco Inc (WSO-B) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 9.53% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.75% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 27.59% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 38.59% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 32.52% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 30.31% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и LLY
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности LLY в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
WSO-B Watsco Inc | 3.27% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и LLY
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and LLY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.75%) compared to WSO-B (9.53%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор