Сравнение WSO-B с LLY
WSO-B (Watsco Inc) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. WSO-B operates in Industrial Distribution (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WSO-B returned 13.42%/yr vs 33.29%/yr for LLY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO-B и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSO-B показывает доходность 5.06%, а LLY немного выше – 5.29%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 13.42% против 33.29% соответственно.
WSO-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 13.42%
LLY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 43.34%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- 38.71%
- 10 лет*
- 33.29%
Сравнение доходности по годам WSO-B и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B Watsco Inc | 5.06% | -34.99% | 29.78% | 72.27% | -15.13% | 35.54% | 33.36% | 39.97% | -17.38% | 17.15% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between WSO-B and LLY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
WSO-B:
$13.29B
LLY:
$1.01T
WSO-B:
$13.08
LLY:
$28.14
WSO-B:
26.76
LLY:
40.07
WSO-B:
5.20
LLY:
0.81
WSO-B:
1.83
LLY:
14.02
WSO-B:
4.13
LLY:
32.38
WSO-B:
$7.24B
LLY:
$72.25B
WSO-B:
$2.05B
LLY:
$59.75B
WSO-B:
$778.38M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO-B vs. LLY — Ранг доходности на риск
WSO-B
LLY
Сравнение WSO-B c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO-B | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.88 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.69 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO-B и LLY
Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO-B | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -68.24% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -23.18% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.99% | -34.48% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -34.48% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -34.48% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -2.86% | -28.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -19.20% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 9.26% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO-B и LLY
Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO-B | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 8.36% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 26.84% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 37.83% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 32.29% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 30.19% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO-B и LLY
Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
WSO-B Watsco Inc | 3.51% | 3.45% | 1.97% | 2.32% | 3.39% | 2.49% | 2.97% | 3.53% | 4.14% | 2.73% | 2.42% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO-B и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO-B и LLY
WSO-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
WSO-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
WSO-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
WSO-B and LLY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO-B has higher volatility (14.31%) compared to LLY (8.36%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO-B и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор