PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSO-B с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSO-B с LLY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WSO-B (Watsco Inc) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. WSO-B operates in Industrial Distribution (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WSO-B returned 13.66%/yr vs 33.36%/yr for LLY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSO-B и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco Inc (WSO-B) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSO-B показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции WSO-B уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 13.66% против 33.36% соответственно.

WSO-B

1 день
0.00%
1 месяц
-22.80%
С начала года
5.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
-19.74%
3 года*
3.22%
5 лет*
6.66%
10 лет*
13.66%

LLY

1 день
0.55%
1 месяц
14.82%
С начала года
5.64%
6 месяцев
12.37%
1 год
48.81%
3 года*
37.66%
5 лет*
42.48%
10 лет*
33.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSO-B и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSO-B
Watsco Inc		5.06%-34.99%29.78%72.27%-15.13%35.54%33.36%39.97%-17.38%17.15%
LLY
Eli Lilly and Company		5.64%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between WSO-B and LLY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO-B:

$13.29B

LLY:

$1.01T

EPS

WSO-B:

$13.08

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

WSO-B:

26.76

LLY:

40.20

Коэффициент PEG

WSO-B:

5.20

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

WSO-B:

1.83

LLY:

14.06

Коэффициент P/B

WSO-B:

4.13

LLY:

32.49

Общая выручка (12 мес.)

WSO-B:

$7.24B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO-B:

$2.05B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

WSO-B:

$778.38M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco Inc

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с WSO-B:
WSO-B с WSOWSO-B с NVOWSO-B с BRK-BWSO-B с ITWWSO-B с AVGOWSO-B с COSTWSO-B с RSG
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

WSO-B vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO-B
Ранг доходности на риск WSO-B: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO-B: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO-B: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO-B: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO-B: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO-B: 55
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSO-B c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco Inc (WSO-B) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSO-BLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.29

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.86

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.25

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.07

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

5.16

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSO-B vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSO-B на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO-B и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSO-BLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.29

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.30

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WSO-B и LLY

Максимальная просадка WSO-B за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO-B и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSO-BLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-68.24%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-23.64%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.99%

-34.48%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-34.48%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-34.48%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.70%

0.00%

-31.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-19.22%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

9.49%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WSO-B и LLY

Watsco Inc (WSO-B) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что WSO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSO-BLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

9.72%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.18%

27.08%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

38.06%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.04%

32.83%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

30.17%

-2.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO-B и LLY

Дивидендная доходность WSO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
WSO-B
Watsco Inc		3.51%3.45%1.97%2.32%3.39%2.49%2.97%3.53%4.14%2.73%2.42%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO-B и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco Inc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.53B
19.80B
(WSO-B) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO-B и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco Inc и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
27.9%
79.0%
Активы портфеля
WSO-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

WSO-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

WSO-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco Inc сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

WSO-B and LLY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSO-B has higher volatility (17.94%) compared to LLY (9.72%). In terms of maximum drawdown, WSO-B dropped -61.67% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSO-B и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор