PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLY с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLY с XLV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или XLV.

Корреляция

Корреляция между LLY и XLV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LLY и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

0.00

XLV:

-0.25

Коэф-т Сортино

LLY:

0.20

XLV:

-0.15

Коэф-т Омега

LLY:

1.03

XLV:

0.98

Коэф-т Кальмара

LLY:

-0.08

XLV:

-0.19

Коэф-т Мартина

LLY:

-0.15

XLV:

-0.42

Индекс Язвы

LLY:

12.52%

XLV:

6.50%

Дневная вол-ть

LLY:

38.16%

XLV:

15.17%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

LLY:

-21.03%

XLV:

-12.48%

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 28.72% против 8.02% соответственно.

LLY

С начала года

-1.96%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-8.93%

1 год

0.06%

5 лет

38.62%

10 лет

28.72%

XLV

С начала года

-0.79%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-8.17%

1 год

-3.79%

5 лет

8.38%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и XLV

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности XLV в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company		0.71%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.72%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок LLY и XLV

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и XLV

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...