Сравнение LLY с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или XLV.
Доходность
Сравнение доходности LLY и XLV
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 30.09%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 29.82% против 9.43% соответственно.
LLY
30.09%
-16.72%
-5.88%
27.97%
47.40%
29.82%
XLV
5.95%
-5.58%
-1.73%
11.81%
9.67%
9.43%
Основные характеристики
| LLY | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.11 | 4.56 |
| Индекс Язвы | 6.54% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 29.90% | 10.83% |
| Макс. просадка | -68.27% | -39.18% |
| Текущая просадка | -21.39% | -8.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LLY и XLV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LLY c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и XLV
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XLV в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.69% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.59% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок LLY и XLV
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и XLV
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.