Сравнение LLY с XLV

С начала года, LLY показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 30.92% против 9.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LLY и XLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XLV в 1.71%

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и XLV.

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.