PortfoliosLab logo
Сравнение LLY с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LLY и XLV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LLY и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,875.73%
695.68%
LLY
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

0.42

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

LLY:

0.85

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

LLY:

1.11

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

LLY:

0.61

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

LLY:

1.24

XLV:

-0.13

Индекс Язвы

LLY:

12.03%

XLV:

5.91%

Дневная вол-ть

LLY:

36.06%

XLV:

14.31%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

LLY:

-13.31%

XLV:

-12.63%

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 30.23% против 7.97% соответственно.


LLY

С начала года

7.62%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-7.86%

1 год

11.95%

5 лет

40.36%

10 лет

30.23%

XLV

С начала года

-0.96%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-8.99%

1 год

-2.39%

5 лет

7.95%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LLY: 0.42
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LLY: 0.85
XLV: 0.03
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LLY: 1.11
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LLY: 0.61
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LLY: 1.24
XLV: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.05
LLY
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и XLV

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XLV в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company
0.65%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.72%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок LLY и XLV

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-12.63%
LLY
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и XLV

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.40%
9.03%
LLY
XLV