Сравнение ITW с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или GWW.
Доходность
Сравнение доходности ITW и GWW
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 42.56%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 13.39% против 18.84% соответственно.
ITW
3.46%
2.08%
8.36%
13.70%
11.68%
13.39%
GWW
42.56%
4.18%
22.97%
46.07%
32.06%
18.84%
Фундаментальные показатели
| ITW | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $80.09B | $57.08B |
| EPS | $11.55 | $36.88 |
| Цена/прибыль | 23.48 | 31.78 |
| PEG коэффициент | 3.07 | 2.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.95B | $16.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.98B | $6.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.02B | $2.82B |
Основные характеристики
| ITW | GWW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 3.27 |
| Коэф-т Мартина | 2.17 | 8.13 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 5.81% |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 21.80% |
| Макс. просадка | -54.90% | -56.74% |
| Текущая просадка | -3.27% | -4.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ITW и GWW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и GWW
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности GWW в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.14% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и GWW
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и GWW
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.85%, в то время как у W.W. Grainger, Inc. (GWW) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности