Сравнение ITW с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Доходность
Сравнение доходности ITW и GWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITW и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 6.45% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 9.97% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Фундаментальные показатели
ITW:
$75.61B
GWW:
$52.72B
ITW:
$10.51
GWW:
$35.57
ITW:
24.78
GWW:
31.14
ITW:
4.11
GWW:
1.80
ITW:
4.74
GWW:
2.96
ITW:
23.44
GWW:
12.44
ITW:
$16.04B
GWW:
$17.94B
ITW:
$7.05B
GWW:
$7.01B
ITW:
$4.55B
GWW:
$2.70B
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 12.29% против 18.62% соответственно.
ITW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 12.29%
GWW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. GWW — Ранг доходности на риск
ITW
GWW
Сравнение ITW c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.81 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.52 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.96 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ITW и GWW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и GWW
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности GWW в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.43% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.82% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и GWW
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и GWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITW | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -56.73% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -16.26% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -24.50% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -41.60% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -8.30% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -11.05% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 8.61% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и GWW
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.99%, в то время как у W.W. Grainger, Inc. (GWW) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITW | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.36% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 17.12% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 25.31% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 24.56% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 28.44% | -4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и GWW
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 790.00M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.