Сравнение ITW с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Fastenal Company (FAST).
Доходность
Сравнение доходности ITW и FAST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITW и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 6.45% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
FAST Fastenal Company | 16.84% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Фундаментальные показатели
ITW:
$75.61B
FAST:
$53.65B
ITW:
$10.51
FAST:
$1.09
ITW:
24.78
FAST:
42.62
ITW:
4.11
FAST:
5.00
ITW:
4.74
FAST:
6.54
ITW:
23.44
FAST:
13.60
ITW:
$16.04B
FAST:
$8.20B
ITW:
$7.05B
FAST:
$3.69B
ITW:
$4.55B
FAST:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 12.29% против 17.37% соответственно.
ITW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 12.29%
FAST
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. FAST — Ранг доходности на риск
ITW
FAST
Сравнение ITW c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.38 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.04 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 2.24 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ITW и FAST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и FAST
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FAST в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.43% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
FAST Fastenal Company | 1.93% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и FAST
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и FAST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITW | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -63.43% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -21.90% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -30.71% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -30.71% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -6.47% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -12.18% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 10.18% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и FAST
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.99%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITW | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.43% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 18.26% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 25.60% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 23.88% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 26.58% | -2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и FAST
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 790.00M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.