Сравнение ITW с FAST
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ITW in Specialty Industrial Machinery, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, ITW returned 11.44%/yr vs 17.99%/yr for FAST. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 11.44% против 17.99% соответственно.
ITW
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 11.44%
FAST
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам ITW и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.25% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
FAST Fastenal Company | 17.03% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between ITW and FAST is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.42 |
The correlation between ITW and FAST shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
FAST:
$1.13
ITW:
17.46
FAST:
41.13
ITW:
2.90
FAST:
4.83
ITW:
3.37
FAST:
6.33
ITW:
$16.22B
FAST:
$8.44B
ITW:
$7.16B
FAST:
$3.79B
ITW:
$4.61B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. FAST — Ранг доходности на риск
ITW
FAST
Сравнение ITW c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 1.39 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ITW и FAST
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -63.43% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -21.90% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -21.90% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -30.71% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -30.71% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.94% | -6.31% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -12.17% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 10.92% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и FAST
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.71%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.18% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 19.34% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 24.85% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 24.29% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 26.77% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и FAST
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.53% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и FAST
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and FAST have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAST has higher volatility (6.18%) compared to ITW (4.71%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор