Сравнение ITW с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или FAST.
Доходность
Сравнение доходности ITW и FAST
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 28.81%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 13.39% против 16.84% соответственно.
ITW
3.46%
2.08%
8.36%
13.70%
11.68%
13.39%
FAST
28.81%
5.28%
24.38%
37.81%
21.59%
16.84%
Фундаментальные показатели
| ITW | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $80.09B | $46.86B |
| EPS | $11.55 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 23.48 | 40.70 |
| PEG коэффициент | 3.07 | 4.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.95B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.98B | $3.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.02B | $1.69B |
Основные характеристики
| ITW | FAST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 2.17 | 3.82 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 10.00% |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 23.11% |
| Макс. просадка | -54.90% | -63.43% |
| Текущая просадка | -3.27% | -3.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ITW и FAST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и FAST
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FAST в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.14% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
FAST Fastenal Company | 2.38% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и FAST
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и FAST
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.85%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности