PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITW с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITW с BRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITW (Illinois Tool Works Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ITW returned 13.25%/yr vs 14.32%/yr for BRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITW и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 13.25% против 14.32% соответственно.

ITW

1 день
2.62%
1 месяц
8.06%
С начала года
10.56%
6 месяцев
8.78%
1 год
12.93%
3 года*
5.79%
5 лет*
6.41%
10 лет*
13.25%

BRO

1 день
-1.57%
1 месяц
6.74%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-24.34%
1 год
-43.37%
3 года*
-2.20%
5 лет*
3.33%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITW и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITW
Illinois Tool Works Inc.		10.56%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-23.28%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Correlation

The correlation between ITW and BRO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г.

0.33

The correlation between ITW and BRO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ITW:

$14.33

BRO:

$4.76

Коэффициент P/E

ITW:

18.88

BRO:

12.77

Коэффициент PEG

ITW:

3.13

BRO:

0.94

Коэффициент P/S

ITW:

3.65

BRO:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$16.22B

BRO:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$7.16B

BRO:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$4.61B

BRO:

$1.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illinois Tool Works Inc.

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с ITW:
ITW с PHITW с SPYITW с FASTITW с SNAITW с GWWITW с SCHDITW с DCI
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с EXPDBRO с WASHBRO с LRN

Доходность на риск

ITW vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг доходности на риск ITW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITW c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITWBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-1.52

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-2.21

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.72

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.86

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

-1.39

+2.97

ITW vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITW и BRO

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.90%

-55.85%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-50.51%

+33.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-55.85%

+35.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-55.85%

+27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-55.85%

+18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-50.61%

+41.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-13.57%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

31.15%

-22.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и BRO

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.73%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

8.31%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

22.15%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

28.71%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

24.92%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

23.71%

+0.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и BRO

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности BRO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.06%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.34%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.02B
1.90B
(ITW) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITW и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illinois Tool Works Inc. и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
43.8%
52.3%
Активы портфеля
ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

ITW and BRO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (8.31%) compared to ITW (5.73%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs BRO's -55.85%.

ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITW и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор