Сравнение ITW с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Доходность
Сравнение доходности ITW и BRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITW и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 6.45% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -19.01% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Фундаментальные показатели
ITW:
$75.61B
BRO:
$21.83B
ITW:
$10.51
BRO:
$3.28
ITW:
24.78
BRO:
19.65
ITW:
4.11
BRO:
1.47
ITW:
4.74
BRO:
3.50
ITW:
23.44
BRO:
1.74
ITW:
$16.04B
BRO:
$5.91B
ITW:
$7.05B
BRO:
$3.52B
ITW:
$4.55B
BRO:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -19.01%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.29% против 14.72% соответственно.
ITW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 12.29%
BRO
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. BRO — Ранг доходности на риск
ITW
BRO
Сравнение ITW c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -1.70 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | -2.49 | +3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.66 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.98 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.63 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -1.70 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ITW и BRO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и BRO
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности BRO в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.43% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.98% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и BRO
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и BRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -54.08% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -48.65% | +34.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -48.65% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -48.65% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -47.86% | +35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -13.32% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 29.31% | -23.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и BRO
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.99%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.04% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 20.56% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 28.08% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 24.20% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 23.34% | +0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и BRO
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 790.00M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.