Сравнение ITW с BRO
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ITW returned 11.42%/yr vs 13.23%/yr for BRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -27.63%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.23% соответственно.
ITW
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 11.42%
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам ITW и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.60% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between ITW and BRO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.33 |
The correlation between ITW and BRO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
BRO:
$4.76
ITW:
17.52
BRO:
12.05
ITW:
2.91
BRO:
0.88
ITW:
3.39
BRO:
2.15
ITW:
$16.22B
BRO:
$6.43B
ITW:
$7.16B
BRO:
$3.82B
ITW:
$4.61B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. BRO — Ранг доходности на риск
ITW
BRO
Сравнение ITW c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.68 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.95 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.64 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -1.70 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ITW и BRO
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -55.85% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -50.55% | +33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -55.85% | +35.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -55.85% | +27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -55.85% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -53.41% | +37.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -13.51% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 29.40% | -21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и BRO
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.57%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 9.57% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 21.69% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 28.34% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 24.78% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 23.67% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и BRO
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности BRO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.52% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и BRO
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and BRO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to ITW (4.57%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs BRO's -55.85%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор