Сравнение ITW с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Доходность
Сравнение доходности ITW и BRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITW и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.50% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -17.06% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Фундаментальные показатели
ITW:
$74.93B
BRO:
$22.36B
ITW:
$10.51
BRO:
$3.28
ITW:
24.56
BRO:
20.13
ITW:
4.07
BRO:
1.50
ITW:
4.69
BRO:
3.59
ITW:
23.23
BRO:
1.78
ITW:
$16.04B
BRO:
$5.91B
ITW:
$7.05B
BRO:
$3.52B
ITW:
$4.55B
BRO:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.27% против 15.06% соответственно.
ITW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 12.27%
BRO
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -46.52%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. BRO — Ранг доходности на риск
ITW
BRO
Сравнение ITW c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -1.65 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | -2.39 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.68 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.96 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -1.58 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -1.65 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ITW и BRO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и BRO
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности BRO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.45% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.96% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и BRO
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и BRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -54.08% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -48.65% | +34.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -48.65% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -48.65% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -46.61% | +33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -13.33% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 29.46% | -23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и BRO
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.94%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 8.56% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 20.72% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 28.20% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 24.21% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 23.34% | +0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и BRO
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 790.00M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.