PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITW с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITW с BRO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или BRO.

Корреляция

Корреляция между ITW и BRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITW и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITW:

0.14

BRO:

1.21

Коэф-т Сортино

ITW:

0.36

BRO:

1.69

Коэф-т Омега

ITW:

1.05

BRO:

1.25

Коэф-т Кальмара

ITW:

0.15

BRO:

2.05

Коэф-т Мартина

ITW:

0.47

BRO:

5.51

Индекс Язвы

ITW:

6.81%

BRO:

4.91%

Дневная вол-ть

ITW:

22.10%

BRO:

21.45%

Макс. просадка

ITW:

-54.90%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

ITW:

-8.66%

BRO:

-10.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITW:

$72.75B

BRO:

$31.69B

EPS

ITW:

$11.35

BRO:

$3.59

Коэффициент P/E

ITW:

21.85

BRO:

30.80

Коэффициент PEG

ITW:

3.61

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

ITW:

4.61

BRO:

6.52

Коэффициент P/B

ITW:

22.45

BRO:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$15.76B

BRO:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$6.87B

BRO:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$4.91B

BRO:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.66% против 22.52% соответственно.

ITW

С начала года

-0.27%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-6.00%

1 год

3.03%

5 лет

12.65%

10 лет

12.66%

BRO

С начала года

9.86%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

1.84%

1 год

25.71%

5 лет

25.66%

10 лет

22.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITW и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг риск-скорректированной доходности ITW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITW c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и BRO

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности BRO в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.35%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.52%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ITW и BRO

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и BRO

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 6.42%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.84B
1.39B
(ITW) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITW и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illinois Tool Works Inc. и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
43.7%
50.7%
(ITW) Валовая рентабельность
(BRO) Валовая рентабельность
ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.84B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 951.00M при выручке в 3.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 700.00M при выручке в 3.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.