PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITW с BRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ITW и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITW и BRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITW
Illinois Tool Works Inc.
6.45%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%
BRO
Brown & Brown, Inc.
-19.01%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITW:

$75.61B

BRO:

$21.83B

EPS

ITW:

$10.51

BRO:

$3.28

Коэффициент P/E

ITW:

24.78

BRO:

19.65

Коэффициент PEG

ITW:

4.11

BRO:

1.47

Коэффициент P/S

ITW:

4.74

BRO:

3.50

Коэффициент P/B

ITW:

23.44

BRO:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$16.04B

BRO:

$5.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$7.05B

BRO:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$4.55B

BRO:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -19.01%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.29% против 14.72% соответственно.


ITW

1 день
0.10%
1 месяц
-9.95%
С начала года
6.45%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.41%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.76%
10 лет*
12.29%

BRO

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-19.01%
6 месяцев
-30.27%
1 год
-47.73%
3 года*
4.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Illinois Tool Works Inc.

Brown & Brown, Inc.

Доходность на риск

ITW vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITW
Ранг доходности на риск ITW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 5555
Ранг коэф-та Мартина

BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITW c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITWBRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-1.70

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-2.49

+3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.66

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.98

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

-1.63

+2.98

ITW vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITWBROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-1.70

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

0.00

Корреляция

Корреляция между ITW и BRO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и BRO

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности BRO в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITW
Illinois Tool Works Inc.
2.43%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.98%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ITW и BRO

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и BRO.


Загрузка...

Показатели просадок


ITWBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.90%

-54.08%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-48.65%

+34.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-48.65%

+20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-48.65%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-47.86%

+35.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-13.32%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

29.31%

-23.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и BRO

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.99%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITWBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.04%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

20.56%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

28.08%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

24.20%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

23.34%

+0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.09B
1.67B
(ITW) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITW и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illinois Tool Works Inc. и Brown & Brown, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
44.2%
83.8%
Активы портфеля
ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 790.00M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.