PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITW с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ITW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITW и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITW
Illinois Tool Works Inc.		6.45%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITW имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.

ITW

1 день
0.10%
1 месяц
-9.95%
С начала года
6.45%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.41%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.76%
10 лет*
12.29%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illinois Tool Works Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ITW:
ITW с PHITW с SPYITW с FASTITW с SNAITW с GWWITW с BROITW с DCI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ITW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг доходности на риск ITW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.88

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.32

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.05

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

3.55

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Корреляция

Корреляция между ITW и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и SCHD

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.43%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ITW и SCHD

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.90%

-33.37%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.74%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-16.85%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-33.37%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-3.43%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-3.34%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.75%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и SCHD

Illinois Tool Works Inc. (ITW) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.33%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

7.96%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

15.69%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

14.40%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

16.70%

+6.98%