Сравнение ITW с PH
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ITW returned 11.42%/yr vs 24.20%/yr for PH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITW и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у PH с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 11.42% против 24.20% соответственно.
ITW
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 11.42%
PH
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 24.66%
- 10 лет*
- 24.20%
Сравнение доходности по годам ITW и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.60% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
PH Parker-Hannifin Corporation | -0.36% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between ITW and PH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.54 |
The correlation between ITW and PH shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
PH:
$27.11
ITW:
17.52
PH:
32.17
ITW:
2.91
PH:
1.36
ITW:
3.39
PH:
5.34
ITW:
$16.22B
PH:
$20.99B
ITW:
$7.16B
PH:
$7.81B
ITW:
$4.61B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. PH — Ранг доходности на риск
ITW
PH
Сравнение ITW c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.68 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.20 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.32 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.87 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ITW и PH
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -66.92% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -19.34% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -26.79% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -28.64% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -54.68% | +16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -14.55% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -15.33% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 6.22% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и PH
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.57%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.71% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 18.61% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 24.59% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 28.61% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 31.67% | -7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и PH
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности PH в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.52% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.85% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и PH
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and PH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (6.71%) compared to ITW (4.57%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор