Сравнение ITW с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или PH.
Доходность
Сравнение доходности ITW и PH
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 51.37%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 13.39% против 20.11% соответственно.
ITW
3.46%
2.08%
8.36%
13.70%
11.68%
13.39%
PH
51.37%
7.96%
26.78%
61.60%
30.57%
20.11%
Фундаментальные показатели
| ITW | PH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $80.09B | $90.02B |
| EPS | $11.55 | $22.17 |
| Цена/прибыль | 23.48 | 31.54 |
| PEG коэффициент | 3.07 | 3.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.95B | $19.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.98B | $7.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.02B | $4.61B |
Основные характеристики
| ITW | PH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 5.40 |
| Коэф-т Мартина | 2.17 | 15.49 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 25.84% |
| Макс. просадка | -54.90% | -66.92% |
| Текущая просадка | -3.27% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ITW и PH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и PH
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности PH в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.14% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.92% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и PH
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и PH
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.85%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности