Сравнение ITW с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Доходность
Сравнение доходности ITW и PH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITW и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 6.45% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 4.95% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Фундаментальные показатели
ITW:
$75.61B
PH:
$117.95B
ITW:
$10.51
PH:
$27.53
ITW:
24.78
PH:
33.45
ITW:
4.11
PH:
1.41
ITW:
4.74
PH:
5.78
ITW:
23.44
PH:
7.69
ITW:
$16.04B
PH:
$20.46B
ITW:
$7.05B
PH:
$7.63B
ITW:
$4.55B
PH:
$5.26B
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 12.29% против 25.41% соответственно.
ITW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 12.29%
PH
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 41.54%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 25.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. PH — Ранг доходности на риск
ITW
PH
Сравнение ITW c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.70 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.31 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.98 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 11.36 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.70 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ITW и PH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и PH
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности PH в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.43% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и PH
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и PH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -66.92% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -17.77% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -28.64% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -54.68% | +16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -9.99% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -15.35% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 4.66% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и PH
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.99%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 10.21% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 18.08% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 30.94% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 28.33% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 31.53% | -7.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и PH
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 5.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 5.17B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 790.00M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 845.00M при выручке в 5.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.