Сравнение ITW с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или PH.
Основные характеристики
| ITW | PH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.39% | 16.72% |
| Дох-ть за 1 год | 9.75% | 68.84% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 21.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 26.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.69% | 17.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.79 |
| Дневная вол-ть | 16.55% | 24.48% |
| Макс. просадка | -54.90% | -66.92% |
| Current Drawdown | -9.29% | -5.38% |
Фундаментальные показатели
| ITW | PH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.17B | $71.09B |
| Прибыль на акцию | $9.73 | $20.26 |
| Цена/прибыль | 25.52 | 27.33 |
| PEG коэффициент | 2.67 | 2.26 |
| Выручка (12 мес.) | $16.11B | $19.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.50B | $6.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.47B | $4.96B |
Корреляция
Корреляция между ITW и PH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITW и PH
С начала года, ITW показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 13.69% против 17.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и PH
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности PH в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.26% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.10% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и PH
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и PH
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.65%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности