Сравнение ITW с PH
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ITW returned 12.62%/yr vs 26.59%/yr for PH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITW и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 12.62% против 26.59% соответственно.
ITW
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 12.62%
PH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 27.71%
- 10 лет*
- 26.59%
Сравнение доходности по годам ITW и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 7.73% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 9.80% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between ITW and PH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.54 |
The correlation between ITW and PH shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
PH:
$27.11
ITW:
18.40
PH:
35.45
ITW:
3.05
PH:
1.50
ITW:
3.56
PH:
5.88
ITW:
$16.22B
PH:
$20.99B
ITW:
$7.16B
PH:
$7.81B
ITW:
$4.61B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. PH — Ранг доходности на риск
ITW
PH
Сравнение ITW c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.26 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 6.59 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и PH
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -66.92% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -19.34% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -26.79% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -28.64% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -54.68% | +16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -5.84% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -15.32% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 6.63% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и PH
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.32%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 7.78% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 19.11% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 25.12% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 28.64% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 31.65% | -7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и PH
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности PH в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.40% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.77% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и PH
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and PH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (7.78%) compared to ITW (5.32%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор