PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с BJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COST с BJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ).

Доходность

Сравнение доходности COST и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COST и BJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COST
Costco Wholesale Corporation		15.72%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%-1.92%
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		5.09%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%0.73%

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$25.63

BJ:

$4.38

Коэффициент P/E

COST:

38.88

BJ:

21.60

Коэффициент PEG

COST:

3.04

BJ:

2.99

Коэффициент P/S

COST:

1.16

BJ:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$286.27B

BJ:

$21.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$19.33B

BJ:

$4.00B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.73B

BJ:

$1.03B

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 5.09%.

COST

1 день
0.01%
1 месяц
-0.62%
С начала года
15.72%
6 месяцев
8.94%
1 год
4.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.29%
10 лет*
22.28%

BJ

1 день
-3.87%
1 месяц
-5.13%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.24%
1 год
-17.64%
3 года*
7.54%
5 лет*
16.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KOCOST с MA
Часто сравнивают с BJ:
BJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с TGTBJ с ELVBJ с SPY

Доходность на риск

COST vs. BJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTBJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.61

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

-0.71

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.64

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

-0.98

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. BJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BJ равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.61

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.51

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между COST и BJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и BJ

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COST и BJ

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и BJ.

Загрузка...

Показатели просадок

COSTBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-38.76%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-26.65%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-27.30%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-21.12%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-12.23%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

17.45%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и BJ

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 4.38%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSTBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

9.67%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

20.72%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

29.17%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

32.34%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

37.24%

-15.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и BJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
69.60B
5.58B
(COST) Общая выручка
(BJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и BJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
-12.6%
18.1%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.

BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.08M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.85M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.