Сравнение COST с BJ
COST (Costco Wholesale Corporation) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, COST returned 19.45%/yr vs 14.52%/yr for BJ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 3.38%.
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
BJ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.94%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | -2.54% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 3.38% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between COST and BJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between COST and BJ has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COST:
$419.34B
BJ:
$11.88B
COST:
$26.51
BJ:
$4.35
COST:
35.67
BJ:
21.38
COST:
2.79
BJ:
2.36
COST:
1.07
BJ:
0.56
COST:
$293.59B
BJ:
$21.97B
COST:
$11.12B
BJ:
$4.06B
COST:
$12.48B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. BJ — Ранг доходности на риск
COST
BJ
Сравнение COST c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.44 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.72 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и BJ
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -38.76% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -23.79% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -30.12% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -30.12% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -22.40% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -12.64% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 14.63% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и BJ
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.57%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 9.14% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 22.71% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 29.92% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 32.45% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 37.08% | -15.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и BJ
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и BJ
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
COST and BJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (9.14%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs BJ's -38.76%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор