Сравнение COST с KO
COST (Costco Wholesale Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, COST returned 22.03%/yr vs 9.63%/yr for KO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 22.03% против 9.63% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
KO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам COST и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
KO The Coca-Cola Company | 16.83% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between COST and KO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
KO:
$3.18
COST:
36.26
KO:
25.38
COST:
2.83
KO:
3.06
COST:
1.09
KO:
7.05
COST:
$293.59B
KO:
$49.28B
COST:
$11.12B
KO:
$30.43B
COST:
$12.48B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. KO — Ранг доходности на риск
COST
KO
Сравнение COST c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.30 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.57 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и KO
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -68.23% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -7.87% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -16.26% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -17.27% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -36.99% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -2.95% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -16.08% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 3.96% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и KO
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 6.17%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.94% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.73% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 16.70% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 16.16% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 18.23% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и KO
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности KO в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KO The Coca-Cola Company | 2.58% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и KO
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
COST and KO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.94%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор