Сравнение AJG с WHF
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and WHF (WhiteHorse Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AJG in Insurance Brokers, WHF in Asset Management. Over the past 10 years, AJG returned 19.58%/yr vs 7.23%/yr for WHF. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AJG и WHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у WHF с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции WHF по среднегодовой доходности: 19.58% против 7.23% соответственно.
AJG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 19.58%
- Всё время*
- 12.56%
WHF
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- -13.06%
- 3 года*
- -9.13%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- 7.23%
- Всё время*
- 6.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $365.90M | $360.50M | $394.76M | |
| $294.67K | $351.31K | $538.60K |
Сравнение доходности по годам AJG и WHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -2.38% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 1.11% | -15.36% | -8.52% | 6.26% | -6.23% | 25.77% | 19.14% | 20.83% | 4.80% | 21.87% |
Correlation
The correlation between AJG and WHF is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between AJG and WHF shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$64.49B
WHF:
$140.67M
AJG:
$6.19
WHF:
$0.69
AJG:
40.53
WHF:
9.48
AJG:
4.36
WHF:
3.13
AJG:
$14.97B
WHF:
$47.81M
AJG:
$9.88B
WHF:
$14.33M
AJG:
$3.89B
WHF:
-$4.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. WHF — Ранг доходности на риск
AJG
WHF
Сравнение AJG c WHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | WHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.55 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.02 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и WHF
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, примерно равная максимальной просадке WHF в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и WHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | WHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -57.48% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.81% | -23.68% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -37.91% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -37.91% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -57.48% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -29.51% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -9.19% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 12.78% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и WHF
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | WHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 4.57% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 19.74% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 28.10% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.97% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 31.57% | -8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и WHF
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности WHF в 18.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.08% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 18.02% | 20.72% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 13.96% | 11.79% | 11.16% | 10.58% | 11.67% | 12.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и WHF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и WhiteHorse Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и WHF
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.76B, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.
WHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 4.76B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
WHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 822.00M при выручке в 4.76B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
WHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.73M при выручке в 15.86M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and WHF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (10.87%) compared to WHF (4.57%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs WHF's -57.48%.
AJG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и WHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор