Сравнение AJG с WHF
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and WHF (WhiteHorse Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AJG in Insurance Brokers, WHF in Asset Management. Over the past 10 years, AJG returned 17.35%/yr vs 8.79%/yr for WHF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и WHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у WHF с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции WHF по среднегодовой доходности: 17.35% против 8.79% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -17.00%
- 1 год
- -40.77%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 17.35%
WHF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- -9.37%
- 3 года*
- -2.65%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам AJG и WHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -21.51% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 4.35% | -15.36% | -8.52% | 6.26% | -6.23% | 25.77% | 19.14% | 20.83% | 4.80% | 21.87% |
Correlation
The correlation between AJG and WHF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between AJG and WHF shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
WHF:
$0.69
AJG:
35.30
WHF:
9.82
AJG:
3.78
WHF:
3.25
AJG:
$13.94B
WHF:
$47.81M
AJG:
$7.63B
WHF:
$14.33M
AJG:
$3.66B
WHF:
-$4.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. WHF — Ранг доходности на риск
AJG
WHF
Сравнение AJG c WHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | WHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.35 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.67 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | WHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | -0.33 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.13 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и WHF
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, примерно равная максимальной просадке WHF в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и WHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | WHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -57.48% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.35% | -26.51% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -37.91% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -37.91% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -57.48% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -27.25% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -8.93% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.73% | 14.11% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и WHF
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | WHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 10.26% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 20.66% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 28.17% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 22.97% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 31.54% | -8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и WHF
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности WHF в 23.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.31% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 23.15% | 20.72% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 13.96% | 11.79% | 11.16% | 10.58% | 11.67% | 12.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и WHF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и WhiteHorse Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и WHF
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
WHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
WHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
WHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.73M при выручке в 15.86M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and WHF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHF has higher volatility (10.26%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs WHF's -57.48%.
WHF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и WHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор