PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AJG с WHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AJG и WHF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AJG с WHF

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AJG или WHF.

Доходность

Сравнение доходности AJG и WHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.70

WHF:

-0.93

Коэф-т Сортино

AJG:

2.03

WHF:

-1.20

Коэф-т Омега

AJG:

1.27

WHF:

0.86

Коэф-т Кальмара

AJG:

2.78

WHF:

-0.83

Коэф-т Мартина

AJG:

7.68

WHF:

-1.67

Индекс Язвы

AJG:

4.44%

WHF:

11.63%

Дневная вол-ть

AJG:

21.99%

WHF:

21.00%

Макс. просадка

AJG:

-57.96%

WHF:

-57.48%

Текущая просадка

AJG:

-0.72%

WHF:

-19.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AJG:

$86.56B

WHF:

$209.42M

EPS

AJG:

$6.49

WHF:

$0.39

Коэффициент P/E

AJG:

52.09

WHF:

23.10

Коэффициент PEG

AJG:

1.36

WHF:

1.01

Коэффициент P/S

AJG:

7.70

WHF:

2.43

Коэффициент P/B

AJG:

3.88

WHF:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$12.03B

WHF:

$70.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$6.62B

WHF:

$46.20M

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.39B

WHF:

$24.66M

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у WHF с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции WHF по среднегодовой доходности: 23.94% против 8.91% соответственно.

AJG

С начала года

20.98%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

9.95%

1 год

37.11%

3 года

28.69%

5 лет

31.07%

10 лет

23.94%

WHF

С начала года

-2.11%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-19.37%

3 года

-1.44%

5 лет

10.85%

10 лет

8.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

WhiteHorse Finance, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AJG и WHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
WHF
Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AJG c WHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа WHF равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и WHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и WHF

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности WHF в 19.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.71%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		19.57%18.44%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%

Просадки

Сравнение просадок AJG и WHF

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.96%, примерно равная максимальной просадке WHF в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и WHF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и WHF

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и WHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и WhiteHorse Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.73B
18.80M
(AJG) Общая выручка
(WHF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию