PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJG с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AJG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -18.22%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.84% против 15.61% соответственно.


AJG

1 день
4.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
-18.22%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-36.64%
3 года*
1.61%
5 лет*
8.87%
10 лет*
17.84%

V

1 день
2.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.31%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и V


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-18.22%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
V
Visa Inc.
-8.33%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between AJG and V is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.46

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

V:

$15.24

Коэффициент P/E

AJG:

36.78

V:

21.01

Коэффициент PEG

AJG:

3.81

V:

1.29

Коэффициент P/S

AJG:

3.94

V:

10.86

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arthur J. Gallagher & Co.

Visa Inc.

Доходность на риск

AJG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг доходности на риск V: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AJGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.92

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.61

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.12

-0.41

AJG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AJGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

-0.56

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Просадки

Сравнение просадок AJG и V

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и V.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AJGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-51.90%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.14%

-20.38%

-20.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-20.38%

-24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-28.60%

-15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-36.36%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.90%

-13.55%

-25.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-8.26%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

10.97%

+14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и V

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AJGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

5.65%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

17.44%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

22.25%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

22.79%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

24.46%

-1.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и V

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности V в 0.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.26%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
V
Visa Inc.
0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.63B
11.23B
(AJG) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Visa Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
39.1%
-79.3%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.


Часто задаваемые вопросы


AJG and V have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (9.89%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор