PortfoliosLab logo
Сравнение AJG с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AJG и V составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AJG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,086.05%
2,574.07%
AJG
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.71

V:

1.06

Коэф-т Сортино

AJG:

2.18

V:

1.52

Коэф-т Омега

AJG:

1.30

V:

1.22

Коэф-т Кальмара

AJG:

2.98

V:

1.55

Коэф-т Мартина

AJG:

8.47

V:

5.27

Индекс Язвы

AJG:

4.33%

V:

4.40%

Дневная вол-ть

AJG:

21.42%

V:

21.89%

Макс. просадка

AJG:

-57.95%

V:

-51.90%

Текущая просадка

AJG:

-6.64%

V:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AJG:

$84.78B

V:

$647.59B

EPS

AJG:

$6.50

V:

$9.93

Коэффициент P/E

AJG:

51.00

V:

33.81

Коэффициент PEG

AJG:

1.31

V:

2.21

Коэффициент P/S

AJG:

7.76

V:

17.60

Коэффициент P/B

AJG:

4.21

V:

17.32

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$8.30B

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$3.39B

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$2.02B

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у V с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.19% против 18.38% соответственно.


AJG

С начала года

13.76%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

14.34%

1 год

37.16%

5 лет

35.44%

10 лет

23.19%

V

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

19.40%

1 год

22.72%

5 лет

15.77%

10 лет

18.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AJG и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AJG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AJG: 1.71
V: 1.06
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AJG: 2.18
V: 1.52
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AJG: 1.30
V: 1.22
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AJG: 2.98
V: 1.55
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AJG: 8.47
V: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа V равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71
1.06
AJG
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и V

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности V в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.76%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок AJG и V

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.64%
-7.59%
AJG
V

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и V

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 11.76%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.76%
13.64%
AJG
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию