Сравнение AJG с V
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AJG in Insurance Brokers, V in Credit Services. Over the past 10 years, AJG returned 19.58%/yr vs 17.31%/yr for V. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AJG и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.58% против 17.31% соответственно.
AJG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 19.58%
- Всё время*
- 12.56%
V
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 17.31%
- Всё время*
- 19.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $365.90M | $360.50M | $394.76M | |
| $2.66B | $2.65B | $2.81B |
Сравнение доходности по годам AJG и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -2.38% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
V Visa Inc. | 5.52% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AJG and V is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
AJG:
$64.49B
V:
$688.08B
AJG:
$6.19
V:
$15.55
AJG:
40.53
V:
23.70
AJG:
4.20
V:
1.45
AJG:
4.36
V:
12.03
AJG:
$14.97B
V:
$44.49B
AJG:
$9.88B
V:
$8.74B
AJG:
$3.89B
V:
$27.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. V — Ранг доходности на риск
AJG
V
Сравнение AJG c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.59 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.31 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и V
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -51.90% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.81% | -17.18% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -20.38% | -24.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -25.79% | -18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -36.36% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -0.50% | -26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -8.24% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 7.73% | +14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и V
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 5.55% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 16.49% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 21.93% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.89% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.45% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и V
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности V в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.08% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
V Visa Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AJG and V have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (10.87%) compared to V (5.55%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор