PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AJG с WTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AJG с WTW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AJG или WTW.

Корреляция

Корреляция между AJG и WTW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AJG и WTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
842.95%
174.04%
AJG
WTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.71

WTW:

0.78

Коэф-т Сортино

AJG:

2.18

WTW:

1.14

Коэф-т Омега

AJG:

1.30

WTW:

1.16

Коэф-т Кальмара

AJG:

2.98

WTW:

1.39

Коэф-т Мартина

AJG:

8.47

WTW:

4.55

Индекс Язвы

AJG:

4.33%

WTW:

3.51%

Дневная вол-ть

AJG:

21.42%

WTW:

20.48%

Макс. просадка

AJG:

-57.95%

WTW:

-32.95%

Текущая просадка

AJG:

-6.64%

WTW:

-11.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AJG:

$84.78B

WTW:

$30.46B

EPS

AJG:

$6.50

WTW:

-$0.46

Коэффициент PEG

AJG:

1.31

WTW:

1.08

Коэффициент P/S

AJG:

7.76

WTW:

3.07

Коэффициент P/B

AJG:

4.21

WTW:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$8.30B

WTW:

$7.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$3.39B

WTW:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$2.02B

WTW:

$2.78B

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у WTW с доходностью -3.26%.

AJG

С начала года

13.76%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

14.34%

1 год

37.16%

5 лет

35.44%

10 лет

23.19%

WTW

С начала года

-3.26%

1 месяц

-10.51%

6 месяцев

4.62%

1 год

19.03%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AJG и WTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
WTW
Ранг риск-скорректированной доходности WTW, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AJG c WTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AJG: 1.71
WTW: 0.78
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AJG: 2.18
WTW: 1.14
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AJG: 1.30
WTW: 1.16
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AJG: 2.98
WTW: 1.39
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AJG: 8.47
WTW: 4.55

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа WTW равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и WTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71
0.78
AJG
WTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и WTW

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WTW в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.76%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.18%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AJG и WTW

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки WTW в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и WTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.64%
-11.11%
AJG
WTW

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и WTW

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) имеют волатильность 11.76% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.76%
11.81%
AJG
WTW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и WTW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Willis Towers Watson Public Limited Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию