PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AJG с WTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AJG и WTW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AJG и WTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.72%
18.74%
AJG
WTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.69

WTW:

1.91

Коэф-т Сортино

AJG:

2.26

WTW:

2.89

Коэф-т Омега

AJG:

1.29

WTW:

1.36

Коэф-т Кальмара

AJG:

2.42

WTW:

3.45

Коэф-т Мартина

AJG:

7.50

WTW:

8.12

Индекс Язвы

AJG:

3.84%

WTW:

4.14%

Дневная вол-ть

AJG:

17.11%

WTW:

17.64%

Макс. просадка

AJG:

-57.96%

WTW:

-32.95%

Текущая просадка

AJG:

-9.55%

WTW:

-5.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AJG:

$70.67B

WTW:

$31.28B

EPS

AJG:

$5.23

WTW:

-$7.24

PEG коэффициент

AJG:

1.01

WTW:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$11.20B

WTW:

$9.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$8.86B

WTW:

$6.75B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$2.96B

WTW:

$2.55B

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 27.64%, что значительно ниже, чем у WTW с доходностью 31.59%.


AJG

С начала года

27.64%

1 месяц

-6.32%

6 месяцев

7.72%

1 год

28.79%

5 лет

26.26%

10 лет

22.03%

WTW

С начала года

31.59%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

18.74%

1 год

32.67%

5 лет

10.80%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AJG c WTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.691.91
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.262.89
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.36
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.423.45
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.508.12
AJG
WTW

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTW равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и WTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.69
1.91
AJG
WTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и WTW

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности WTW в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.84%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%2.98%
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company
1.11%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AJG и WTW

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.96%, что больше максимальной просадки WTW в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и WTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.55%
-5.46%
AJG
WTW

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и WTW

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 5.88%, в то время как у Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.88%
6.43%
AJG
WTW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и WTW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Willis Towers Watson Public Limited Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab