Сравнение AJG с WTW
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) are both stocks. Both operate in the Insurance Brokers industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AJG returned 17.84%/yr vs 8.82%/yr for WTW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AJG и WTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -18.22%, что значительно выше, чем у WTW с доходностью -21.04%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции WTW по среднегодовой доходности: 17.84% против 8.82% соответственно.
AJG
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -36.64%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 17.84%
WTW
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -21.04%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам AJG и WTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -18.22% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | -21.04% | 6.09% | 31.48% | 0.08% | 4.53% | 14.16% | 5.83% | 34.81% | 2.42% | 25.05% |
Correlation
The correlation between AJG and WTW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between AJG and WTW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
WTW:
$16.97
AJG:
36.78
WTW:
15.24
AJG:
3.81
WTW:
0.47
AJG:
3.94
WTW:
2.57
AJG:
$13.94B
WTW:
$9.90B
AJG:
$7.63B
WTW:
$3.18B
AJG:
$3.66B
WTW:
$2.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. WTW — Ранг доходности на риск
AJG
WTW
Сравнение AJG c WTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | WTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.51 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.27 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | WTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | -0.56 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и WTW
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки WTW в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и WTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | WTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -32.95% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.14% | -30.39% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -30.39% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -30.39% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -32.95% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -25.65% | -13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -7.72% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.18% | 12.20% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и WTW
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | WTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 9.13% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 25.05% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 27.53% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 23.99% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 24.56% | -1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и WTW
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности WTW в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.26% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.44% | 1.12% | 1.12% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и WTW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Willis Towers Watson Public Limited Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и WTW
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
WTW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
WTW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
WTW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and WTW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (9.89%) compared to WTW (9.13%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs WTW's -32.95%.
WTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и WTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор