PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AJG с ERIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AJG с ERIE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Erie Indemnity Company (ERIE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AJG или ERIE.

Корреляция

Корреляция между AJG и ERIE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AJG и ERIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Erie Indemnity Company (ERIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,739.34%
4,787.95%
AJG
ERIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.71

ERIE:

-0.15

Коэф-т Сортино

AJG:

2.18

ERIE:

0.01

Коэф-т Омега

AJG:

1.30

ERIE:

1.00

Коэф-т Кальмара

AJG:

2.98

ERIE:

-0.15

Коэф-т Мартина

AJG:

8.47

ERIE:

-0.28

Индекс Язвы

AJG:

4.33%

ERIE:

17.61%

Дневная вол-ть

AJG:

21.42%

ERIE:

32.71%

Макс. просадка

AJG:

-57.95%

ERIE:

-50.74%

Текущая просадка

AJG:

-6.64%

ERIE:

-32.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AJG:

$84.78B

ERIE:

$21.37B

EPS

AJG:

$6.50

ERIE:

$11.48

Коэффициент P/E

AJG:

51.00

ERIE:

35.60

Коэффициент PEG

AJG:

1.31

ERIE:

3.05

Коэффициент P/S

AJG:

7.76

ERIE:

5.63

Коэффициент P/B

AJG:

4.21

ERIE:

10.83

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$8.30B

ERIE:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$3.39B

ERIE:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$2.02B

ERIE:

$524.63M

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции ERIE по среднегодовой доходности: 23.19% против 18.42% соответственно.

AJG

С начала года

13.76%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

14.34%

1 год

37.16%

5 лет

35.44%

10 лет

23.19%

ERIE

С начала года

-11.62%

1 месяц

-13.44%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-3.63%

5 лет

18.24%

10 лет

18.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AJG и ERIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AJG c ERIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AJG: 1.71
ERIE: -0.15
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AJG: 2.18
ERIE: 0.01
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AJG: 1.30
ERIE: 1.00
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AJG: 2.98
ERIE: -0.15
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AJG: 8.47
ERIE: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ERIE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и ERIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71
-0.15
AJG
ERIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и ERIE

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ERIE в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.76%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
ERIE
Erie Indemnity Company		1.46%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%

Просадки

Сравнение просадок AJG и ERIE

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки ERIE в -50.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и ERIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.64%
-32.97%
AJG
ERIE

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и ERIE

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 11.76%, в то время как у Erie Indemnity Company (ERIE) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.76%
17.04%
AJG
ERIE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и ERIE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию