PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AJG returned 19.05%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 19.05% против 22.01% соответственно.

AJG

1 день
2.31%
1 месяц
8.18%
С начала года
-14.15%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-31.52%
3 года*
2.25%
5 лет*
10.39%
10 лет*
19.05%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-14.15%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AJG and QQQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.39

The correlation between AJG and QQQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с VAJG с ABEC.DE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

AJG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.81

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
2.41

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.71

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

10.01

-11.36

AJG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и QQQ

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-82.97%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.55%

-11.96%

-27.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-22.77%

-21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-35.12%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-35.12%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-4.66%

-31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-32.72%

+19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.50%

3.23%

+21.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и QQQ

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.26%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

9.17%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

14.54%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.10%

17.95%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

22.69%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

22.41%

+0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и QQQ

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.22%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AJG and QQQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to AJG (8.26%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор