PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AJG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.15%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AJG имеют среднегодовую доходность 19.05%, а акции QQQ немного отстают с 18.99%.

AJG

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-28.86%
1 год
-36.46%
3 года*
5.16%
5 лет*
12.48%
10 лет*
19.05%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с ABEC.DEAJG с VAJG с TJX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AJG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.28

1.07

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.76

1.66

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.24

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.00

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

7.32

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.07

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между AJG и QQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и QQQ

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.22%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AJG и QQQ

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AJGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-82.97%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-12.62%

-28.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-35.12%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.88%

-35.12%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.36%

-7.86%

-29.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-32.99%

+20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.11%

3.44%

+18.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и QQQ

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

6.61%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

12.82%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

22.70%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.38%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

22.25%

+0.58%