Сравнение AJG с FNDX
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Over the past 10 years, AJG returned 17.84%/yr vs 14.27%/yr for FNDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AJG и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -18.22%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции FNDX по среднегодовой доходности: 17.84% против 14.27% соответственно.
AJG
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -36.64%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 17.84%
FNDX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам AJG и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -18.22% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 15.35% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 28.65% | -7.30% | 17.12% |
Correlation
The correlation between AJG and FNDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between AJG and FNDX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. FNDX — Ранг доходности на риск
AJG
FNDX
Сравнение AJG c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.61 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 5.59 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 21.88 | -23.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 3.32 | -4.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и FNDX
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -37.72% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.14% | -6.06% | -35.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -16.30% | -28.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -19.06% | -25.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -37.72% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | 0.00% | -38.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -3.55% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.18% | 1.55% | +23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и FNDX
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 2.15% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 7.27% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 10.22% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 15.18% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 17.50% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и FNDX
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FNDX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.26% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.44% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
AJG and FNDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (9.89%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs FNDX's -37.72%.
FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор