PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AJG с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AJG и FNDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AJG и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
737.47%
383.79%
AJG
FNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.74

FNDX:

1.90

Коэф-т Сортино

AJG:

2.32

FNDX:

2.63

Коэф-т Омега

AJG:

1.30

FNDX:

1.35

Коэф-т Кальмара

AJG:

2.50

FNDX:

3.29

Коэф-т Мартина

AJG:

7.84

FNDX:

11.53

Индекс Язвы

AJG:

3.79%

FNDX:

1.84%

Дневная вол-ть

AJG:

17.11%

FNDX:

11.22%

Макс. просадка

AJG:

-57.96%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

AJG:

-9.99%

FNDX:

-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции FNDX по среднегодовой доходности: 21.96% против 14.11% соответственно.


AJG

С начала года

27.01%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

7.42%

1 год

28.16%

5 лет

25.88%

10 лет

21.96%

FNDX

С начала года

19.17%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

8.53%

1 год

20.12%

5 лет

16.37%

10 лет

14.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AJG c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.741.90
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.322.63
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.35
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.503.29
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.8411.53
AJG
FNDX

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74
1.90
AJG
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и FNDX

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FNDX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%2.98%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.76%2.66%4.03%2.37%3.34%4.27%6.16%3.94%4.97%5.22%3.20%0.46%

Просадки

Сравнение просадок AJG и FNDX

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.96%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.99%
-5.05%
AJG
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и FNDX

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.34%
3.58%
AJG
FNDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab