Сравнение AJG с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AJG или FNDX.
Основные характеристики
| AJG | FNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.45% | 3.92% |
| Дох-ть за 1 год | 14.78% | 19.19% |
| Дох-ть за 3 года | 19.48% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.29% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.83% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 11.01% |
| Макс. просадка | -57.95% | -37.72% |
| Current Drawdown | -6.67% | -4.90% |
Корреляция
Корреляция между AJG и FNDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AJG и FNDX
С начала года, AJG показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции FNDX по среднегодовой доходности: 20.83% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AJG c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и FNDX
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FNDX в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.94% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% | 2.98% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.80% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок AJG и FNDX
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и FNDX
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.