Сравнение AJG с FNDX

С начала года, AJG показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции FNDX по среднегодовой доходности: 19.05% против 13.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AJG и FNDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FNDX в 1.61%

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и FNDX.

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.