PortfoliosLab logo
Сравнение AJG с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AJG и FNDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AJG и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
855.26%
353.94%
AJG
FNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.71

FNDX:

0.46

Коэф-т Сортино

AJG:

2.18

FNDX:

0.76

Коэф-т Омега

AJG:

1.30

FNDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AJG:

2.98

FNDX:

0.48

Коэф-т Мартина

AJG:

8.47

FNDX:

2.00

Индекс Язвы

AJG:

4.33%

FNDX:

3.90%

Дневная вол-ть

AJG:

21.42%

FNDX:

16.91%

Макс. просадка

AJG:

-57.95%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

AJG:

-6.64%

FNDX:

-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции FNDX по среднегодовой доходности: 23.19% против 13.06% соответственно.


AJG

С начала года

13.76%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

14.34%

1 год

37.16%

5 лет

35.44%

10 лет

23.19%

FNDX

С начала года

-4.05%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-4.25%

1 год

8.46%

5 лет

19.72%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AJG и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AJG c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AJG: 1.71
FNDX: 0.46
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AJG: 2.18
FNDX: 0.76
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AJG: 1.30
FNDX: 1.11
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AJG: 2.98
FNDX: 0.48
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AJG: 8.47
FNDX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FNDX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71
0.46
AJG
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и FNDX

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FNDX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.76%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок AJG и FNDX

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.64%
-9.15%
AJG
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и FNDX

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 11.76%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.76%
12.57%
AJG
FNDX