PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с CSMIXWSCVX с SSCVXWSCVX с FCPVXWSCVX с RYSEX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий WSCVX и VSCAX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WSCVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.99

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.03

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.77

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.52

+0.53

Корреляция

Корреляция между WSCVX и VSCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и VSCAX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и VSCAX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-57.77%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-16.56%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.74%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.94%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.32%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и VSCAX

Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.83%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.82%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

16.86%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

25.88%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

23.16%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

26.72%

-4.34%