Сравнение WSCVX с FCPVX
WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) and FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, WSCVX returned 43.87% vs 34.62% for FCPVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WSCVX charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for FCPVX.
Доходность
Сравнение доходности WSCVX и FCPVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSCVX показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 18.50%.
WSCVX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 20.39%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCPVX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 18.50%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам WSCVX и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 20.98% | 13.80% | 29.11% | 7.98% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 18.50% | 8.13% | 9.41% | 11.25% |
Correlation
The correlation between WSCVX and FCPVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between WSCVX and FCPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSCVX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
WSCVX
FCPVX
Сравнение WSCVX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCVX | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 3.31 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 11.56 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.92 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.46 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок WSCVX и FCPVX
Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и FCPVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSCVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -57.65% | +35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -10.31% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.04% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -7.97% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.95% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCVX и FCPVX
Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.58%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSCVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.96% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 12.74% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 17.86% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 20.96% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 22.36% | -0.27% |
Сравнение комиссий WSCVX и FCPVX
WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCVX и FCPVX
Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности FCPVX в 8.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 8.57% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 10.94% | 13.23% | 28.71% | 9.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSCVX and FCPVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPVX has higher volatility (5.96%) compared to WSCVX (5.58%). In terms of maximum drawdown, WSCVX dropped -22.34% vs FCPVX's -57.65%.
WSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSCVX и FCPVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор