PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с FCPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с FCPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и FCPVX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 1.90%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Fidelity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с CSMIXWSCVX с SSCVXWSCVX с AVALXWSCVX с RYSEX
Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX

Сравнение комиссий WSCVX и FCPVX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WSCVX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXFCPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.77

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.23

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.16

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

4.30

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. FCPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXFCPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.77

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.43

+0.62

Корреляция

Корреляция между WSCVX и FCPVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и FCPVX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности FCPVX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и FCPVX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и FCPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXFCPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-57.65%

+35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.40%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.82%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.02%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.88%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и FCPVX

Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.83%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXFCPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.37%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.15%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

21.94%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

20.87%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

22.28%

+0.10%