PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSCVX с ZPRV.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с ZPRV.DE

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSCVX или ZPRV.DE.

Корреляция

Корреляция между WSCVX и ZPRV.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и ZPRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-39.08%
108.32%
WSCVX
ZPRV.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSCVX:

-0.43

ZPRV.DE:

-0.20

Коэф-т Сортино

WSCVX:

-0.41

ZPRV.DE:

-0.12

Коэф-т Омега

WSCVX:

0.94

ZPRV.DE:

0.98

Коэф-т Кальмара

WSCVX:

-0.20

ZPRV.DE:

-0.15

Коэф-т Мартина

WSCVX:

-0.82

ZPRV.DE:

-0.46

Индекс Язвы

WSCVX:

13.73%

ZPRV.DE:

10.13%

Дневная вол-ть

WSCVX:

26.41%

ZPRV.DE:

23.41%

Макс. просадка

WSCVX:

-56.30%

ZPRV.DE:

-46.04%

Текущая просадка

WSCVX:

-51.41%

ZPRV.DE:

-22.91%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у ZPRV.DE с доходностью -14.86%. За последние 10 лет акции WSCVX уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: -4.69% против 8.29% соответственно.

WSCVX

С начала года

-7.49%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-13.39%

5 лет

-0.41%

10 лет

-4.69%

ZPRV.DE

С начала года

-14.86%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-3.73%

5 лет

17.97%

10 лет

8.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WSCVX и ZPRV.DE

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
График комиссии WSCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WSCVX: 1.21%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZPRV.DE: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSCVX и ZPRV.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг риск-скорректированной доходности WSCVX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ZPRV.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ZPRV.DE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSCVX c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WSCVX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WSCVX: -0.56
ZPRV.DE: -0.07
Коэффициент Сортино WSCVX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WSCVX: -0.60
ZPRV.DE: 0.06
Коэффициент Омега WSCVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WSCVX: 0.91
ZPRV.DE: 1.01
Коэффициент Кальмара WSCVX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WSCVX: -0.26
ZPRV.DE: -0.06
Коэффициент Мартина WSCVX, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
WSCVX: -1.06
ZPRV.DE: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ZPRV.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.56
-0.07
WSCVX
ZPRV.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и ZPRV.DE

Ни WSCVX, ни ZPRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.19%0.37%0.03%0.96%0.10%0.00%0.00%0.06%0.31%13.99%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и ZPRV.DE

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и ZPRV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.41%
-16.90%
WSCVX
ZPRV.DE

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и ZPRV.DE

Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 11.28%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.28%
12.36%
WSCVX
ZPRV.DE