- ISIN
- US9333101049
- CUSIP
- 933310104
- Эмитент
- Walthausen Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 2008 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) прибавил 25.1% с начала года. Текущая цена акции WSCVX — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) показал доход в 25.12% с начала года и 41.02% за последние 12 месяцев.
Walthausen Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WSCVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WSCVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.35% | 6.11% | -6.36% | 10.13% | 2.21% | 6.55% | -3.10% | 25.12% | |||||
| 2025 | 0.76% | -1.52% | -5.31% | -3.69% | 4.45% | 4.85% | 2.94% | 6.73% | 2.49% | -1.24% | 2.14% | 1.10% | 13.80% |
| 2024 | -4.17% | 5.56% | 6.75% | -4.93% | 5.52% | -2.27% | 8.58% | -3.74% | 0.06% | -4.57% | 13.19% | 7.95% | 29.11% |
| 2023 | -2.01% | -4.58% | 4.04% | 10.99% | 7.98% |
Метрики бенчмарка
Walthausen Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 7.02%, beta of 1.00, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 2023.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.66%) than losses (47.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.02%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 98.66%
- Участие в снижении
- 47.24%
Комиссия
Комиссия WSCVX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSCVX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 2.24 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | 9.71 | +5.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Walthausen Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.92 | $4.14 | $1.33 |
Дивидендный доход | 10.58% | 13.23% | 28.71% | 9.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Walthausen Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $4.14 |
| 2023 | $1.33 | $0.00 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Walthausen Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Walthausen Small Cap Value Fund составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.34%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 4mo 7d | 8mo 4dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.28%авг. 2024 г. | 4d | 3mo 3d | 3mo 7dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-8.96%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.27%окт. 2023 г. | 1mo 10d | 1mo 19d | 2mo 29dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.23%янв. 2024 г. | 20d | 29d | 1mo 19dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| WSCVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -56.78% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.10% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -1.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.70% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.09% | +0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WSCVX
Добавьте Walthausen Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WSCVX