PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9333101049

CUSIP

933310104

Эмитент

Walthausen Funds

Дата выпуска

1 февр. 2008 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WSCVX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
WSCVX с AVWS.DE WSCVX с IWM WSCVX с ZPRV.DE
Популярные сравнения:
WSCVX с AVWS.DE WSCVX с IWM WSCVX с ZPRV.DE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) показал доход в -5.48% с начала года и -1.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSCVX составила 2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WSCVX

С начала года

-5.48%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-11.73%

1 год

-1.68%

3 года

6.05%

5 лет

6.58%

10 лет

2.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.76%-1.52%-5.31%-3.69%4.45%-5.48%
2024-4.17%5.56%6.75%-4.93%5.52%-2.27%8.58%-3.74%0.06%-4.57%13.19%-6.61%11.70%
20238.01%1.85%-5.90%-5.27%-2.82%8.19%5.63%-1.84%-5.49%-4.58%4.04%10.99%11.33%
2022-5.40%0.16%-0.93%-7.02%1.61%-8.89%11.62%-3.45%-8.28%13.06%4.54%-4.65%-10.00%
20214.81%11.91%6.19%1.73%1.74%-0.24%-2.70%2.90%-1.39%4.59%-1.73%-24.45%-1.41%
2020-4.86%-10.11%-23.08%13.85%1.15%3.67%-0.00%5.99%-5.71%4.32%13.41%7.59%-0.09%
201911.97%5.61%-4.96%5.06%-9.33%6.09%0.37%-6.56%4.21%1.72%4.45%2.33%20.71%
20181.02%-4.90%1.94%-0.60%3.48%0.04%2.73%2.00%-3.01%-10.62%1.66%-13.11%-19.14%
2017-1.34%-1.04%0.59%3.18%-3.34%4.46%0.09%-2.35%8.88%1.68%0.68%-0.76%10.61%
2016-9.83%1.20%9.34%4.67%2.18%-2.02%6.14%0.67%-0.10%-3.11%14.71%5.62%31.00%
2015-5.95%6.80%-0.09%-1.93%0.18%-0.00%-3.97%-4.28%-4.13%4.41%3.58%-6.91%-12.53%
2014-5.41%3.94%2.09%-1.06%1.94%4.66%-6.85%5.32%-6.82%6.31%-0.95%3.83%5.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WSCVX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WSCVX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Walthausen Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.07
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Walthausen Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.07$2.07$1.33$2.82$7.38$0.19$0.41$2.40$1.17$0.64$1.82$3.11

Дивидендный доход

15.19%14.36%9.08%19.48%38.30%0.96%2.08%14.37%4.95%2.86%10.35%13.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Walthausen Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$0.00$1.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.82$2.82
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.38$7.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$2.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2014$3.11$3.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Walthausen Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 46.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Walthausen Small Cap Value Fund составляет 26.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.76%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.20920 янв. 2021 г.606
-44.59%12 нояб. 2021 г.15323 июн. 2022 г.———
-29.21%6 апр. 2011 г.1253 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.245
-27.29%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.400
-18.36%30 апр. 2010 г.466 июл. 2010 г.853 нояб. 2010 г.131
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...