График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Walthausen Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) показал доход в 5.18% с начала года и 27.38% за последние 12 месяцев.
Walthausen Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WSCVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.35% | 6.11% | -8.52% | 5.18% | |||||||||
| 2025 | 0.76% | -1.52% | -5.31% | -3.69% | 4.45% | 4.85% | 2.94% | 6.73% | 2.49% | -1.24% | 2.14% | 1.10% | 13.80% |
| 2024 | -4.17% | 5.56% | 6.75% | -4.93% | 5.52% | -2.27% | 8.58% | -3.74% | 0.06% | -4.57% | 13.19% | 7.95% | 29.11% |
| 2023 | -2.01% | -4.58% | 4.04% | 10.99% | 7.98% |
Метрики бенчмарка
Walthausen Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет 8.06%, бета — 1.00, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 12.09.2023.
- Этот фонд участвовал в 111.77% роста S&P 500 Index, но только в 71.31% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.06%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 111.77%
- Участие в снижении
- 71.31%
Комиссия
Комиссия WSCVX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSCVX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WSCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.40 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.61 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WSCVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Walthausen Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.92 | $4.14 | $1.33 |
Дивидендный доход | 12.58% | 13.23% | 28.71% | 9.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Walthausen Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $4.14 |
| 2023 | $1.33 | $0.00 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Walthausen Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Walthausen Small Cap Value Fund составляет 8.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.34% | 12 дек. 2024 г. | 79 | 8 апр. 2025 г. | 87 | 13 авг. 2025 г. | 166 |
| -10.28% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 66 | 6 нояб. 2024 г. | 69 |
| -8.96% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.27% | 15 сент. 2023 г. | 29 | 25 окт. 2023 г. | 34 | 13 дек. 2023 г. | 63 |
| -8.23% | 28 дек. 2023 г. | 13 | 17 янв. 2024 г. | 21 | 15 февр. 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...