PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с CSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и CSMIX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 0.67%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Columbia Small Cap Value Fund I

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с FCPVXWSCVX с RYSEXWSCVX с VSIAX
Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX

Сравнение комиссий WSCVX и CSMIX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WSCVX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXCSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.67

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.66

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

5.97

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXCSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.12

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.48

+0.57

Корреляция

Корреляция между WSCVX и CSMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и CSMIX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что меньше доходности CSMIX в 14.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и CSMIX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и CSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-53.37%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.79%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.09%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.95%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.12%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и CSMIX

Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеют волатильность 5.83% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.03%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.91%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

22.58%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

21.59%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

23.93%

-1.55%