Сравнение WSCVX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WSCVX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCVX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 7.66% | 13.80% | 29.11% | 7.98% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
WSCVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCVX и IWM
WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
WSCVX vs. IWM — Ранг доходности на риск
WSCVX
IWM
Сравнение WSCVX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCVX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.15 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.70 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.93 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 7.08 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCVX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.34 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между WSCVX и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCVX и IWM
Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 12.29% | 13.23% | 28.71% | 9.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок WSCVX и IWM
Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCVX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -59.05% | +36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.74% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.33% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -10.83% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.73% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCVX и IWM
Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.83%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCVX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.36% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 14.48% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 23.18% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.54% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.99% | -0.61% |