Сравнение WSCVX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSCVX или IWM.
Корреляция
Корреляция между WSCVX и IWM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WSCVX и IWM
Основные характеристики
WSCVX:
-0.43
IWM:
0.10
WSCVX:
-0.41
IWM:
0.32
WSCVX:
0.94
IWM:
1.04
WSCVX:
-0.20
IWM:
0.09
WSCVX:
-0.82
IWM:
0.27
WSCVX:
13.73%
IWM:
9.12%
WSCVX:
26.41%
IWM:
24.04%
WSCVX:
-56.30%
IWM:
-59.05%
WSCVX:
-51.41%
IWM:
-17.50%
Доходность по периодам
С начала года, WSCVX показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -9.76%. За последние 10 лет акции WSCVX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -4.69% против 6.37% соответственно.
WSCVX
-7.49%
7.94%
-14.44%
-13.39%
-0.41%
-4.69%
IWM
-9.76%
9.80%
-9.14%
-0.34%
11.05%
6.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCVX и IWM
WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WSCVX и IWM
WSCVX
IWM
Сравнение WSCVX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCVX и IWM
WSCVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.37% | 0.03% | 0.96% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.31% | 13.99% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок WSCVX и IWM
Максимальная просадка WSCVX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSCVX и IWM
Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 11.28%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.