Сравнение WSCVX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WSCVX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCVX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 7.66% | 13.80% | 29.11% | 7.98% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 11.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%.
WSCVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCVX и VSIAX
WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
WSCVX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
WSCVX
VSIAX
Сравнение WSCVX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCVX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.41 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.37 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 5.62 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.56 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между WSCVX и VSIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCVX и VSIAX
Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 12.29% | 13.23% | 28.71% | 9.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WSCVX и VSIAX
Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -45.39% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -14.16% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -6.15% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -5.54% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.44% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCVX и VSIAX
Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.52% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 11.25% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 20.69% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 19.86% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.45% | -0.07% |