PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с SSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и SSCVX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 8.57%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с RYSEXWSCVX с VSIAX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX

Сравнение комиссий WSCVX и SSCVX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WSCVX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXSSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.68

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.68

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

6.89

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.32

+0.73

Корреляция

Корреляция между WSCVX и SSCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и SSCVX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности SSCVX в 10.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и SSCVX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и SSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-65.34%

+43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-15.41%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.48%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-11.91%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.75%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и SSCVX

Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.83%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.40%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.75%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

22.93%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

21.21%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

23.45%

-1.07%