Сравнение WNTR с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
WNTR и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и YMAX
WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
WNTR vs. YMAX — Ранг доходности на риск
WNTR
YMAX
Сравнение WNTR c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.03 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.22 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.09 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 0.24 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.03 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.30 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и YMAX составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и YMAX
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и YMAX
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -26.13% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -26.13% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -23.31% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -5.88% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 9.72% | +12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и YMAX
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 9.79% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 17.65% | +23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 25.33% | +26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 23.00% | +28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 23.00% | +28.80% |