PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNTR с HOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WNTR и HOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у HOOY с доходностью -20.00%.


WNTR

1 день
4.50%
1 месяц
25.47%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
10.48%
1 год
73.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HOOY

1 день
-4.94%
1 месяц
7.42%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-29.79%
1 год
9.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTR и HOOY


Correlation

The correlation between WNTR and HOOY is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г.

-0.56

The correlation between WNTR and HOOY has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

WNTR vs. HOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

HOOY
Ранг доходности на риск HOOY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c HOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNTRHOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.18

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

0.32

+4.31

WNTR vs. HOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа HOOY равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и HOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WNTRHOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.16

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.13

Просадки

Сравнение просадок WNTR и HOOY

Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и HOOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WNTRHOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.65%

-51.54%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-51.54%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-40.38%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-20.18%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

28.24%

-12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и HOOY

Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 13.12%, в то время как у YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WNTRHOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

15.59%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.34%

41.92%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

55.33%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.42%

54.48%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.42%

54.48%

-2.06%

Сравнение комиссий WNTR и HOOY

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и HOOY

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, что меньше доходности HOOY в 160.00%


Часто задаваемые вопросы


WNTR and HOOY have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOY has higher volatility (15.59%) compared to WNTR (13.12%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs HOOY's -51.54%.

On 1-year performance, WNTR leads with 73.88% vs 9.03% for HOOY. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 73.88% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

HOOY has the higher dividend yield at 160.00%, compared with 116.75% for WNTR.

Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for HOOY.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTR и HOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор